Deutschland Seasonality

Gehandelt werden sollen die ca. 90 größten Aktien aus Deutschland - insbesondere DAX- und MDAX-Werte. Es können jedoch alle deutschen Aktien gehandelt und auch die Stückzahl der beobachteten Werte kann verändert werden. Grundlage soll ein statistisches Modell sein, ergänzt bei Bedarf durch Trendanalyse oder Price Action. Die Statistik soll bereits im Vorfeld exakte Ein- und Ausstiegsszenarien ermöglichen, was die Fehleranfälligkeit "Mensch" enorm reduziert. Die Haltedauer kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten betragen, also im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen Es wird ein long-only-Ansatz durch Direktinvestments verfolgt. Die Positionsgrößen sollen etwa gleich gewichtet werden und sollen in der Regel 2x im Jahr überprüft werden. Damit in schwachen Börsenphasen der Drawdown möglichst gering ausfällt, soll die Cash-Quote entsprechend gesteuert werden, um das Kurs-Risiko zu reduzieren. Die Datenbasis wird laufend aktualisiert, so dass auf statistische Veränderungen reagiert werden kann.