Markt und FFC

Performance

  • +26,8 %
    seit 23.12.2016
  • +7,8 %
    1 Jahr
  • +6,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Ausgehend vom CAPM hatten die Wissenschaftler Eugene Fama und Kenneth French 1992 ein Modell veröffentlicht, mit dem nach deren Analyse für den Analysezeitraum der Studie Überrenditen über die theoretisch nach CAPM erwartete Risikoprämie hinaus erzielt werden konnten (E. F. Fama, K. R. French: The Cross-Section of Expected Stock Returns. In: The Journal of Finance. 47: 427–465). Carhart hat 1997 das Modell mit dem Momentum-Faktor ergänzt (M. M. Carhart: On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance. 52: 57–82). "FFC" soll im Titel für diese Ideen von Fama-French-Carhart stehen.

Eine zusätzliche Anlageidee kann die Fundamentale Gewichtung des Portfolios sein. D.h. es soll nicht nach Marktwert ausgewählt und gewichtet werden, sondern es kann nach anderen Faktoren wie Dividendensumme, Personal, Bilanzsumme etc. gewichtet werden. Diese alternative Auswahl und Gewichtung soll in einem Teil des wikifolios durch fundamental gewichtete ETF (z.B. RAFI) realisiert werden (vgl. Max Mihm, Fundamentale Indizes, 2014).

Das wikifolio soll somit, diese und andere Ideen aufgreifend, eine abweichende Nachbildung des Gesamtmarktes darstellen. Es soll im Gegensatz zu diesem eben nicht mit Schwerpunkt USA gewählt werden, weil dort die Marktkapitalisierung am größten ist, sondern eher nach Sozialprodukt, Anzahl von Konsumenten und anderen Erwägungen gemäß FFC diversifiziert werden. Diese grundsätzliche Gewichtung soll allenfalls nach etwa 6 bis 12 Monaten angepasst werden. Der Anlagehorizont soll sehr langfristig sein.

Berücksichtigt werden können im wikifolio auch Short-ETF und Zertifikate, die auf das Nutzen von Trends oder der Fama-French-Faktoren abstellen, sowie ETF mit Immobilien oder Anleihen, ETF und ETC bzw. ETN auf Waren und Rohstoffe, um die angestrebte Gewichtung zu ermöglichen.

Benchmark soll der MSCI World Index sein.

Meine Informationen entnehme ich öffentlich zugänglichen Medien (Börsenzeitschriften, Newsticker, ...).
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Stammdaten

Symbol
WF0FFMAR01
Erstellungsdatum
23.12.2016
Indexstand
High Watermark
126,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge
Mitglied seit 22.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse