Quantitative DAX-Werte Portfolio

Das Quantitative DAX-Werte Portfolio eignet sich als Aktien-Investment für Langfrist-Anleger, die jedoch keine hohen zwischenzeitlichen Wertverluste ihres Depots hinnehmen möchten. Dem Quantitative DAX-Werte Portfolio liegt eine quantitative Strategie zugrunde. Aus den im DAX-Index enthaltenen Aktien wird eine Vorauswahl nach Chance-Risiko-Gesichtspunkten getroffen. Ausgehend von dieser Auswahl wird ein optimales Portfolio berechnet, das maximal die zehn aussichtsreichsten Werte enthält. Dieses Portfolio wird monatlich angepasst. Berücksichtigt werden dabei Korrelations- und Momentumeffekte um eine optimale Auswahl zu gewährleisten. Die wissenschaftliche Fundierung dieses Investment-Ansatzes entstand in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Frahm am Fachbereich Mathematik/Statistik der Helmut-Schmidt-Universität. Durch die monatliche Anpassung soll eine stetige Wertentwicklung von 10-20 % p.a. bei einer Volatilität von 8-15 % p.a. erreicht werden. Der Aktienanteil kann zwischen 0 und 100 % schwanken. In Krisenphasen kann der Aktienanteil auf 0 % heruntergefahren werden, um hohe Drawdowns zu vermeiden. In diesen Phasen wird in Geldmarktpapiere (über ETFs) umgeschichtet. Es werden keine Leerverkäufe getätigt. Dadurch kann sich das Portfolio dynamisch an verschiedene Marktbedingungen anpassen und eine kontinuierliche Outperformance gegenüber dem DAX-Index erreichen.