MINIMAX Verlustminimierung (konservativ)

Der MINIMAX Anlagestrategie liegt ein wissenschaftlich fundierter Ansatz zu Grunde:
Ziel ist es, den maximalen Verlust eines über vier Anlageklassen diversifizierten Portfolios zu minimieren.
Dazu investieren wir in Indexfonds auf Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Rohstoffe.

Wir zeigen in unserem Forschungspapier, dass das MINIMAX-Portfolio ein geringeres Risiko (kleinster max. Verlust) und eine bessere Performance (höchste Sharpe Ratio) als übliche Benchmarks hat:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2078861

Die Wertpapiere (4 Indexfonds) werden einen Monat lang gehalten. Danach wird optimiert und die Portfoliogewichte werden angepasst. Es wird ausschließlich in dieselben 4 Wertpapiere investiert.
Durch monatliche Transaktionen und stabile Portfoliogewichte fallen die Transaktionskosten der MINIMAX Strategie gering aus. mehr anzeigen