Oktober bis Juni

Andreas Schiffner

Performance

  • +28,2 %
    seit 12.02.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Historisch betrachtet sind die Monate Oktober bis einschließlich Mai die guten Börsenmonate.
Die Strategie beruht auf der alten Börsenregel "Sell in May an go away, but remember to come back in September".
Besonders interessant ist die Tatsache, dass diese Strategie sogar in den Jahren 2000 bis 2003 positive Ergebnisse lieferte! Von März 2000 fiel der DAX von seinem damaligen Allzeithoch bei 8065 Punkten auf 2203 Punkte im März 2003 (-73%)!
War man immer nur von Oktober bis Mai investiert, hatte man lediglich im Zeitraum Oktober 2000 bis Juni 2001 einen Verlust von gerade mal -10% zu verkraften. Die Zeiträume von Oktober 2001 bis Juni 2002 und Oktober 2002 bis Juni 2003 ergaben positive Ergebnisse von +12% und +13%.

Hier die historischen Ergebnisse von Dax, Dow Jones und S&P500 seit 01.10.1970 bis 02.06.2015:

DAX
betrachtet Zeitäume (01.10. bis 02.06.): 46
negative Jahre: 10 (21,7%)
positive Jahre 36 (78,3%)
maximaler Drawdown: -39% (Januar 1988)

Dow Jones
betrachtet Zeitäume (01.10. bis 02.06.): 46
negative Jahre: 12 (26,1%)
positive Jahre 34 (73,9%)
maximaler Drawdown: -40% (März 2009)

S&P 500
betrachtet Zeitäume (01.10. bis 02.06.): 46
negative Jahre: 11 (23,9%)
positive Jahre 35 (76,1%)
maximaler Drawdown: -42% (März 2009)

Am 01. Oktober jedes Jahres wird eine Long Position eröffnet, die die Wertentwicklung von Dax, Dow und Co. abbildet.

In der Zeit von Juni bis Ende September werden Discount Zertifikate, die weit im Geld liegen, gekauft, um in den "schlechten" Börsenmonaten eine niedrige, aber sichere Rendite zu erwirtschaften.

In der Regel bleibt das Kapital immer von 01. Oktober bis 02. Juni voll investiert. Allerdings wird ein Stop Loss gesetzt, sobald der Ertrag in einem Betrachtungszeitraum über 18,5% liegt. Dieser Stop Loss wird um so enger gesetzt, je weiter der Ertrag in einem Betrachtungszeitraum über 18,5% steigt.

Historisch betrachtet muss man mit einem Risiko von rund 40% rechnen (siehe oben maximaler Drawdown) und mindestens 5 bis 7 Jahre Zeit mitbringen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0OKTJUNI
Erstellungsdatum
12.02.2016
Indexstand
High Watermark
140,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Andreas Schiffner
Mitglied seit 11.07.2015
Ich bin seit 1996 an den internationalen Finanzmärkten aktiv. Mein ersten Erfolge konnte ich während des Internethypes bis ins Jahr 2000 verbuchen und, da ich glücklicherweise kurz nach dem Peak ausgestiegen bin, auch halten. Mein Hobby habe ich im Jahr 2000 zum Beruf gemacht (Vermittlung von Investmentfonds). Ich bin ständig auf der Suche nach Erfolg versprechenden Strategien. Im Jahr 2010 hatte ich dann eine einfach umzusetzende, aber renditestarke Strategie fertig entwickelt und setze sie seither unter realen Bedingung in meinem CFD-Depot um. Hier die Ergebnisse der einzelnen Jahre im Handel mit Echtgeld: 07/2010 - 06/2011: +13,89% 07/2011 - 06/2012: +12,53% 07/2012 - 06/2013: +13,56% 07/2013 - 06/2014: +15,39% 07/2014 - 06/2015: +20,58% Bei einem Backtest bis 1970 kam es zu folgende Ergebnissen: Betrachtete Zeiträume: 45 Jahre Jahre mit positivem Ergebnis: 35 Jahre mit negativem Ergebnis: 10 durchschnittliche Rendite p.a.: 14,06% Maximaler Drawdown: 77,48% (28.01.1988) Diese Strategie setze ich seit September 2015 im Wikifolio "Higher Performance" um. Da mit festverzinslichen Wertpapieren oder Tagesgeld derzeit noch nicht einmal ein Inflationsausgleich erwirtschaftet werden kann, biete ich dem vorsichtigen Anleger, der ohne große Schwankungen auf Sicht von 3 Jahren rund 3% pro Jahr verdienen will das wikifolio "Defensiv 3 Jahre".

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die nächste Runde beginnt. Ab heute bis Mittwoch wird das gesamte Kapital in Indexzertifikate auf Dax, Nasdaq und Co. investiert. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Mit dem Verkauf des letzten Discount-Zertifikats ist der zweite Zyklus beendet - Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Im ersten Teil des ersten Zyklus kamen Indexzertifikate auf Dax, MDax, Nasdaq und S&P500 zum Einsatz. Damit wurde bis vom Start des wikifolios am 12.02.2016 bis 31.05.2016 ein Gewinn von 14,24% erwirtschaftet. Im zweiten Teil des ersten Zyklus (Juni bis Ende September 2016) wurde der Kurs des wikifolios mit Hilfe von Discount Zertifikaten auf Dax und EuroStoxx von 114,24€ auf 115,62€ gesteigert (+1,21%). Im erster Teil des zweiten Zyklus Oktober 2016 bis Mai 2017) wurden Indexzertifikate auf Dax, MDax, DivDax, Nasdaq und S&P500 gekauft. Ein Gewinn von 14,50% hob den Kurs des wikifolios auf 132,38€ an. Der zweite Teil des Zweiten Zyklus (Mai bis September 2016) wurde mit einem Gewinn von 1,07% beendet. Zum Einsatz kamen Discount Zertifikate auf Brent, Gold, Dax und EuroStoxx. Februar 2016 bis September 2016: +15,62% Oktober 2016 bis September 2017: + 15,72% Gesamt: +33,80% Da meiner Meinung nach die Bewertungen in den USA sehr hoch sind, wird der Schwerpunkt im dritten Zyklus, der jetzt beginnt, auf Dax, DivDax, MDax und EuroStoxx liegen. 20 bis 30% werden in Zertifikaten auf S&P500 und Nasdaq investiert. mehr anzeigen

Kommentar zu Discount-Zertifikat auf Gold

Auch die letzte "Sommer-Position" wurde knapp unterhalb dem Cap (122,50€) bei 122,30€ nach rund 4 Monaten mit einem Gewinn von 2,29% verkauft. mehr anzeigen

Kommentar zu Discount-Zertifikat auf EURO STOXX 50

Planmäßig wurde der Take Profit bei 31,83€ für das Discount Zertifikat auf den EuroStoxx50 (Cap bei 32,00€) ausgelöst. Nach 4 Monaten wurde ein Gewinn von 1,21% realisiert. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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