Multi-Asset Europa Offensiv

Ich möchte eine dynamische Multi-Asset-Strategie mit meiner Meinung nach kontrolliertem Risiko verfolgen, die europaweit breit gestreut in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Die Dynamik soll sich aus der unterschiedlichen Gewichtung dieser Assetklassen ergeben, wobei die Assetklassen durch ETF repräsentiert werden. Cash kann auch gehalten werden, um die Risikovorgaben einzuhalten. Die Handelsentscheidungen sollen rein regelbasiert anhand eines mathematischen Algorithmus erfolgen. Menschliche Entscheidungen sollen außen vor bleiben. Dazu sollen von mir entwickelte mathematische Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens eingesetzt werden, um anhand von Marktdaten auf die aktuelle Marktverfassung zu schließen und daraus Monatsprognosen abzuleiten. Dabei sollen auch Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Märkten (Renten- und Aktienmärkte) mathematisch untersucht werden, mit dem Ziel, eine rechtzeitige Anpassung von Rendite- und Risikoprognosen sowie auch von Korrelationen zu ermöglichen. Ich versuche das Risiko mittels eines Value at Risk zu begrenzen. Der Value at Risk mit Konfidenz ca. 95% soll hier hier ca. 6% für einen Monat betragen. Das bedeutet, dass mit ca. 95%-iger Wahrscheinlichkeit die Monatsperformance nicht schlechter als ca. -6% sein soll. Spätestens monatlich soll das Portfolio neugewichtet werden. Es soll zusätzlich eine tägliche Überwachung des Marktes erfolgen. Das Modell kann bei der täglichen Überwachung Signale sich verändernder Marktcharakteristika geben. Dann kann sofort neugewichtet werden.