triceps

Es werden die 3 Märkte Dax, EuroStoxx und Bund systematisch gehandelt. Die Signale sind unabhängig voneinander. Auf 3 Zeitebenen werden Long & Short Signale generiert und miteinander kombiniert. Das System kann in den einzelnen Märkten dann Long, Neutral oder Short sein. Die Umsetzung erfolgt in ETFs. Im Schnitt werden rund 3 Trades im Bund und 5 Trades im Dax sowie 5 Trades im EuroStoxx pro Monat gehandelt. Bei Trades, die erfolgreich länger als 6 Tage im Markt sind, werden Trailing Stops festgelegt. Die ZielRendite liegt bei 10-15% p.a., Die Ziel-Volatiltität bei 8-10% p,a. Im Backtesting ab 2002 wies die Strategie folgende Eigenschaften auf: - YTD 9,6% - alle Jahre positiv - 68% positive Monate - durchschnittlich 12,2% Rendite p.a. - durchschnittlich 8,9% Volatilität p.a. - maximum Drawdown 7,32% , Recovery nach 5 Monaten - Korrelation von -0,34 ggü. Dax - Korelation von 0,24 ggü. Bund