PACIFIC EMERGING Momentum Factor

Das wikifolio „PACIFIC EMERGING Momentum Factor“ beabsichtigt, eine systematische Multi-Asset-Trendfolgestrategie zu implementieren. Der Investmentansatz soll die gezielte Alpha-Generierung in den wachstumsstärksten Aktienmärkten des asiatisch-pazifischen und lateinamerikanischen Raums mit einem defensiven Risikomanagement über Edelmetalle und Liquidität kombinieren. Durch die Investition in ETFs dieser Märkte wird angestrebt, in expansiven Marktphasen an den stärksten Trends zu partizipieren und in Korrekturphasen das Kapital konsequent zu schützen. Die wikifoliostruktur soll in festgelegten Intervallen rein quantitativ anhand zweier Kernkomponenten angepasst werden: • Relatives Momentum: Das Anlageuniversum aus Länder- und Sektor-ETFs soll nach seiner aktuellen Performance gerankt werden. Die dynamischsten Märkte sollen identifiziert und im Portfolio signifikant übergewichtet werden. • Absoluter Trendfilter: Alle Positionen sollen einer kontinuierlichen Trendüberwachung unterliegen. Befindet sich ein Markt in einem intakten, langfristigen Aufwärtstrend, soll er regulär gewichtet werden. Setzt sich ein übergeordneter Abwärtstrend durch, soll die Allokation dieses Marktes auf ein defensives Minimum reduziert werden können. Multi-Asset-Absicherung & Risikoprofil Das durch eine Risikoreduzierung freigesetzte Kapital soll strategisch umgeschichtet werden können: • Edelmetall-Overlay: Bei intakter Trenddynamik soll die Liquidität diversifiziert in Edelmetalle (z. B. Gold/Silber via ETCs) investiert werden, wobei Gold strukturell priorisiert werden soll. • Kapitalschutz: Weisen die Edelmetalle ebenfalls negative Trendcharakteristika auf, soll das Kapital als Liquidität (Cash) im Portfolio verbleiben. Durch diesen dualen Schutzmechanismus soll das System die Aktienquote in volatilen Marktphasen automatisch reduzieren können. Der Anlagehorizont soll kurzfristig ausgelegt sein.