Quantitatives Volatilitaet Alpha

In diesem wikifolio beabsichtige ich, eine möglichst strukturierte Allokation umzusetzen, die auf die Synergien zwischen dem technologieorientierten Aktienmarkt und defensiven Anlageklassen setzt. Mein Ziel ist es, die Positionierung konsequent an der Marktimpliziten Volatilität auszurichten, um meiner Erwartung nach ein opportunistisches Engagement bei gleichzeitigem Fokus auf die Risikokontrolle zu ermöglichen. Die Steuerung der Investitionsquote soll in der Regel auf einem quantitativen Modell basieren. In Phasen moderater Marktschwankungen plane ich, bevorzugt Hebelprodukte auf den Nasdaq 100 einzusetzen, um potenziell an Aufwärtstrends zu partizipieren. Bei günstigen Gelegenheiten beabsichtige ich zudem, das wikifolio durch selektive Einzelaktien oder spezifische Derivate auf Aktientitel zu ergänzen, um punktuelle Marktopportunitäten effizient zu nutzen. Sollte die Volatilität definierte Schwellenwerte überschreiten, ist in der Regel eine Umschichtung in defensive Komponenten vorgesehen. Hierbei beabsichtige ich, neben Gold-Positionen (ETCs) auch Zinsanleihen (in Form von ETFs) als Absicherungselemente einzubeziehen, um die wikifoliostabilität zu stützen. Diese dynamische Anpassung soll dazu beitragen, die Sensitivität des wikifolios an das jeweilige Marktumfeld anzupassen. Das Spektrum der Instrumente soll im Wesentlichen aus gehebelten Index-Zertifikaten, Aktien, Hebelprodukten auf Einzelwerte sowie ETCs und ETNs auf Rentenmärkte bestehen. Ein wesentlicher Bestandteil meines Ansatzes ist die beabsichtigte Absicherung jeder Position durch einen technischen Stopp-Loss. Durch diese disziplinierte Methodik strebe ich an, das Risiko signifikanter Wertminderungen zu begrenzen und eine meiner Meinung nach vorteilhafte Risiko-Rendite-Struktur zu erreichen. Der Anlagehorizont soll im kurzfristigen Bereich liegen.