Bitcoin Power Law Swing Strategy

Dieses wikifolio beabsichtigt, mit einer systematischen, regelbasierten Swing-Trading-Strategie langfristig Bitcoin outzuperformen. Die Drawdowns sollen in Bärenmärkten möglichst abgemildert werden. Grundlage: Das Bitcoin Power Law (entwickelt von Giovanni Santostasi) beschreibt den langfristigen fairen Wert von Bitcoin auf Basis eines mathematischen Wachstumsgesetzes. Der aktuelle Bitcoin-Kurs bewegt sich des Öfteren über oder unter dieser „Fair-Value-Linie“. Genau diese Abweichungen soll die Strategie nutzen. Klare Regeln: Trades sollen grundsätzlich ungefähr einmal monatlich erfolgen. Investiert werden soll in Bitcoin-ETPs (1:1 Abbildung des BTC-Kurses). Wenn der Bitcoin-Kurs über dem Power Law Fair Value liegt → soll ein kleiner Anteil (z. B. 10–20 %) des Bestands verkauft werden, um Gewinne mitzunehmen. Wenn der Bitcoin-Kurs deutlich unter dem Fair Value liegt (z. B. mehr als 30–40 % darunter) → soll der gesamte verfügbare Cash-Bestand Bitcoin-ETPs investiert werden. Ziel der Strategie: In Übertreibungsphasen (Euphorie) ist es beabsichtigt, systematisch Gewinne mitnehmen und in starken Abschwüngen (Angst) soll günstig nachgekauft werden. So soll langfristig eine bessere Rendite-Risiko-Relation als reines Bitcoin-Halten erreicht werden. Da die Bullenmärkte bei Bitcoin historisch ca. 3 Jahre dauern, soll der Bitcoin-ETP ungefähr über so einen langfristigen Zeitraum gehalten werden.