Dow Jones Momentum Selection

Die Dow Jones Momentum Selection Strategie basiert vollkommen auf einem quantitativen Ansatz. In diesem werden auf Monatsbasis eigens entwickelte Momentumsignale für alle 30 Aktien aus dem Dow Jones errechnet. Dieser Ansatz sieht vor Aktien aus dem Dow Jones, auf Basis der Momentumberechnung auszuwählen, in welche dann investiert wird, bis im nächsten Monat eine neue Berechnung der Signale anfällt. Danach werden entweder Aktien verkauft, gehalten oder anderer dazu gekauft, welche ein Long Signal erhalten haben. Es können maximal 30 verschiedene Aktien gekauft werden, sobald alle Aktien aus dem Dow Jones nach unserem Berechnungsansatz ein Kaufsignal erhalten haben. Falls keine Aktien ein Long Signal erhalten, liegt die Investitionsquote dementsprechend bei 0%. Die Auswahl der Aktien wird durch Momentum-Signale, immer am Monatsanfang, errechnet. Insgesamt berechnet unserer Momentumansatz mehrere Signale, welche schlussendlich zusammengefasst werden und daraus sich dann ein Signal errechnet, auf Basis dessen wir die Investitionsentscheidung treffen. Der Nutzen hinter unserem quantitativen Ansatz ist, dass wir eine geringe Volatilität erzeugen, indem wir durch die errechneten Signale zukünftige, schlechte Phasen der Einzelaktien aus dem Dow Jones meiden, aber in den positiv errechneten Phasen der Einzelaktien investiert sind. Wie bei allen unseren quantitativen Ansätzen, hat dieser auch bereits ein über 20 Jahre langes Backtesting durchlaufen. Die Erkenntnis war eindeutig, höherer Renditen mit deutlich geringerer Volatilität. Korrelationen sind ebenfalls ein fester Bestandteil in allen unseren Strategien und werden dazu benutzt die Volatilität bestmöglich zu optimieren, um einen erhaltenen Vermögensaufbau zu ermöglichen. In diesem Wikifolio werden ausschließlich Aktien aus dem Dow Jones gehandelt (Long only). Des Weiteren handeln wir aufgrund der vorher definierten Signale komplett emotionslos.