Leeway AI - Extreme Aggression

In diesem Portfolio bilde ich den aggressiven Ansatz auf Basis der quantitativen Fundamentalanalyse von PWP Leeway ab. Das Ziel ist, den Markt langfristig hinsichtlich Gesamtrendite zu schlagen. Im Gegensatz zu unseren anderen Depots ist Stabilität kein Faktor. Es geht einzig um das maximale Potential und die maximale Rendite. Die Werte werden sich deutlich im Bereich der kleinen Unternehmen konzentrieren. Das begrenzte Handelsuniversum wird die Möglichkeiten deutlich einschränken. Das Portfolio soll sich aus mindestens 25 Aktien zusammensetzen, eine Diversifizierung wird nur begrenzt vorgenommen. Die Unternehmen sollen vorrangig aus Europa und den USA stammen mit Beimischung aus Asien. Die Analyseform ist eine reine quantitative Fundamentalanalyse. Die zentrale Annahme für den Ansatz ist: Was in der Vergangenheit überdurchschnittlich gut funktioniert hat, wird wahrscheinlich in der Zukunft auch gut funktionieren. Oder um es mit Jim Simmons zu sagen: "Past performance is the best predictor for success". Über 25.000 Aktien aus aller Welt werden von einer künstlichen Intelligenz mit Clustering in Gruppen ähnlicher Aktien zusammengefasst und die Korrelationen zwischen Daten und Kursverläufen der letzten Jahre getestet. Alle relevanten Bilanzkennzahlen, vom KGV über Dividenden bis hin zu Margen, werden hinsichtlich ihrer optimalen Konfiguration für jede Aktie berechnet. Aus den Ergebnissen wird für Aktien weltweit eine zu 100 % statistisch fundierte, objektive Bewertung berechnet, aus der das Leeway Fundamentalranking erstellt wird. Das neue Highflyer Ranking wird unter den oben genannten Einschränkungen (handelbares Universum und Diversifizierungskriterien) in diesem Wikifolio abgebildet.