AI Ensemble

Dieses Wikifolio verfolgt grundsätzlich einen systematischen, datengetriebenen Ansatz zur Aktienauswahl und Portfoliooptimierung. Es ist beabsichtigt, durch die Kombination verschiedener quantitativer Optimierungsverfahren eine diversifizierte Portfoliostrategie zu entwickeln, die sich an unterschiedlichen Marktbedingungen anpassen kann. Das Anlageuniversum umfasst in der Regel Aktien verschiedener Sektoren und Märkte. Die Entscheidungsfindung basiert auf einem Ensemble verschiedener Datenquellen, Optimierungsalgorithmen und Zielmetriken - daher der Name der Strategie. Es sollen verschiedene Ansätze wie Mean-Variance-Optimierung, Signal-basierte Verfahren, risikoparität-orientierte Methoden, machine-learning-basierte Algorithmen, qualitative Fundamentalanalyse-Optimierer sowie alternative Datenquellen-basierte Verfahren kombiniert werden. Dabei können je nach Marktlage verschiedene Optimierungsverfahren unterschiedlich stark gewichtet werden, um eine adaptive Portfolioallokation zu erreichen. Der Anlagehorizont ist grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgerichtet, wobei regelmäßige taktische Anpassungen vorgenommen werden sollen. Es wird angestrebt, eine Balance zwischen Renditeoptimierung und Risikobegrenzung zu erreichen. Die Strategie ist darauf ausgelegt, sich dynamisch an verändernde Marktbedingungen anzupassen und verschiedene Risikofaktoren systematisch zu berücksichtigen.