Momentum DE

Hier soll ein Momentum Ansatz für deutsche Aktien angewendet werden, die mehrere Preismomente verwenden kann: Relative Stärke nach Levy (RSL) 200 Tage, RSL 63/130 Tage, das Momentum über 260 Tage, das Momentum nach Titman und Jagadesh, Clenow Momentum 90 Tage und 30 Tage. Diese sollen je nach Marktregime einem täglichen Ranking unterzogen und im Anschluss in ein Gesamtranking überführt werden. Dieses finale Ranking soll die Liste meiner Top 10 Aktien bestimmen. Nach einer Handelswoche sollen am Samstag die Aktien auf Basis des Freitag Schlusskurses ausgewählt werden, die am Montag neu gekauft oder verkauft werden könnten. Diese sollen in der Regel in den aktuell verwendeten Kriterien über einem gewissen Schwellenwert liegen. Für das Risikomanagement können mehrere Verfahren Verwendung finden, um zu erkennen, wann es sich lohnt, frühzeitig aus einem gehaltenen Investment auszusteigen, unabhängig von dem Rang der Aktie. Das wikifolio soll in der Regel aus bis zu etwa 10 Aktien bestehen. Da Momentumansätze in der Regel in Ab- und Seitwärtsmärkten meiner Meinung nach nicht so gut funktionieren, soll sich die Zahl der aktiv gehaltenen Aktien unter anderem an einem Differenzband zu einem Benchmark orientieren. Je nach Höhe der Differenz soll der Cashanteil erhöht bzw. die Zahl der Aktien verringert werden. Sollte das Marktregime ein DEEP BEAR sein, dann soll die Aktienallokation auf 0 heruntergefahren. Zusätzlich soll zwischen BEAR, NEUTRAL und BULL unterschieden werden. Es können phasenweise auch alternative Anlageprodukte aus dem Anlageuniversum "ETFs Deutschland" angedacht werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend im kurzfristigen Bereich liegen.