QTS Vola

In diesem Wikifolio sollen Derivate gehandelt werden, deren Preise auf Volatilitäts-Futures des Volatilitätsindex (VIX) basieren. Handelssignale sollen mithilfe einer statistischen Analyse historischer Daten generiert werden. Es sind sowohl Long- als auch Short-Positionen möglich. Die Positionen des Wikifolios sollen bei Bedarf täglich angepasst werden. Der übrige Teil des Wikifolios soll entweder als Cash gehalten oder in Gold und Staatsanleihen investiert werden. Die Laufzeit und der Währungsraum können je nach Zinsniveau variieren, wobei der Euro und der US-Dollar bevorzugt werden. Die Position im Volatilitätsfuture kann mittels eines Faktor-Zertifikats, eines Knock-Out-Zertifikats, eines ETF/ETN oder einer Kombination davon umgesetzt werden. Die Goldposition kann mittels eines ETF/ETC, eines Index-Zertifikats, eines Discount-Zertifikats oder einer Kombination davon umgesetzt werden.