Relative Stärke mit IQ

Die Zusammensetzung diese Portfolios basiert auf 1) der Festlegung einer Investitionsquote zwischen 0% und 100% unter Berücksichtigung von 2 übergeordneten Börsenampeln, dem Aktienklima* und der Jahreszeit, und 2) einer Auswahl von Einzeltiteln nach dem Ansatz der "Relativen Stärke Strategie nach Levy". Als Aktienpool soll der HDAX (DAX, MDAX, TecDAX) sowie der SDAX verwendet werden. Banken werden hierbei NICHT berücksichtigt! Als Benchmark dient der HDAX Index. Details: Festlegung der Investitionsquote nach Börsenampeln, Aktienklima und Jahreszeit : » Gebert Börsenindikator (Ampel) => Investitionsquote 35% » IFO Geschäftsklimaerwartungen (Ampel) => Investitionsquote 35% » Mindestens eine der beiden "Ampeln" steht auf Kauf dann gilt: - wenn Aktienklima >1 => Investitionsquote +15% - wenn Jahreszeit (Nov-Mai) => Investitionsquote +15% *Aktienklima: Mittelwert des 130 Tage und/oder des 27 Wochen RSL der folgenden Aktienindizes: ♦ All Ordinaries ♦ Nikkei 225 ♦ HangSeng ♦ DAX/MDAX ♦ CAC40 ♦ FTSE100 ♦ SMI ♦ MIB ♦ IBEX ♦ OMX ♦ S&P500/Nasdaq ♦ TSX ♦ Bovespa Einzeltitelauswahl (ohne Banken) Kaufkriterien: ➤ RSL-Ranglistenplatz (Top-Down) ➤ Trend intakt (5 Wochen GD > 13 Wochen GD) ➤ Kurspotenzial > 7% (Akt. Kurs soll mindestens 7% unter dem höchsten Kursziel einer Analystenempfehlung aus den letzten 2 Monaten (siehe z.B. finanznachrichten.de) liegen. Verkaufkriterien: ➤ Ranglistenplatz < 100 oder ➤ 130 Tage RSL < 1 oder ➤ 130 Tage RSL < 130 Tage RSL des HDAX ➤ Trailing-Stop 20% unter dem Einstiegskurs ➤ Anpassung des Trailing-Stops auf 10% des aktuellen Kurswerts, wenn Aktie 10% über höchstem Analysten Kursziel der letzten 2 Monate liegt Die Depotzusammensetzung wird in der Regel alle 4 Wochen überprüft. Jährlich beginnend am Ende der KW1 und letztmalig im Jahresverlauf in der KW49. Bei speziellen Marktphasen oder Ereignissen kann eine häufigere Prüfung erfolgen und die Trailingstops enger gesetzt werden.