Razors Edge

Dieser rein quantitativ basierter Ansatz soll in aller Regel auf Aktienindizes abzielen. Geplant ist ein gehebeltes Investieren in deutsche Standardwerte und US Tech-Aktien beziehungsweise deren Indizes. Es ist geplant, bei Vorliegen eines entsprechenden Handelssignals lediglich eine Positionsänderung pro Tag, in der Regel kurz vor Börsenschluss Frankfurt bzw. New York vorzunehmen. Das zu Grunde liegende und selbst entwickelte quantitative Modell gibt sowohl die Marktrichtung als auch die Stärke des Hebels vor. Signale können dabei sowohl long als auch short sein. Short Signale werden in der Regel nur mit kleineren Hebeln umgesetzt, was auf dem Back-Testing des Modells beruht. Die Haltedauer von Positionen kann von einem Tag bis hin zu mehreren Wochen sein, ein buy-and-hold ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Die Entscheidungsfindung basiert im Rahmen des Modells vorrangig auf technischen Indikatoren wie dem Handelsvolumen, Stochastics, gleitenden Durchschnitten, Gap-Analysen und ähnlichen Parametern. Das Rauschen aus der Finanzpresse d.h. die Nachrichtenage findet hier keine Berücksichtigung. Sämtliche Transaktionen werden manuell durchgeführt.