Mawero Triple

Ziel dieses hochspekulativen Portfolios ist es, außergewöhnlich hohe Gewinne zu erreichen. Dieser Chance stehen große Verlustmöglichkeiten aufgrund der hohen Volatilität gegenüber. Die Erkenntnisse der „Modernen Portfoliotheorie“ werden in diesem Wikifolio nicht angewendet. Aus einer Datenbank mit Aktien aus dem DAX, MDAX, TECDAX, SDAX und sonstige Aktien Deutschland sowie aus dem EUROSTOXX50 über alle Branchen sollen diejenigen etwa DREI Aktien gewählt werden, die meiner Meinung nach den größten durchschnittlichen Gewinn (Rendite) der letzten 52 Wochen erzielt haben. Diese Aktien sollen zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Musterdepot mit angestrebten je einem Drittel des Kapitaleinsatzes etwa gleich gewichtet (sogenannte naive Diversifikation) werden. Basis der Berechnungen sollen die Aktienschlusskurse (genauer gesagt die Renditen) der jeweils letzten 53 Wochen sein. Nach einigen Wochen können nach dem gleichen Verfahren mit den dann neuen Aktienkursen wiederum die meiner Meinung nach besten Aktien ausgewählt und das Triple Musterdepot entsprechend angepasst werden. Im Falle einer ungünstigen Marktsituation, die durch die Berechnung eines Indikators deutlich werden soll, können alle Wertpapiere des Musterdepots verkauft und der Erlös als unverzinsliche Cash Position im Musterdepot gehalten werden. Im Portfolio befinden sich entweder Aktien und Cash oder nur Cash. Leerverkäufe finden ebenso wenig statt wie Hebelungen (Leverage). Dadurch sollen künstlich erhöhte Risiken vermieden werden. Zur Anwendung der „Modernen Portfoliotheorie“ siehe meine Website http://www.mawero.de