Globale Diversifikation

Thomas Wagner

Performance

  • +4,7 %
    seit 01.11.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

ANLAGEANSATZ
Bei der "Globalen Diversifikation" soll es sich um einen langfristig orientierten Ansatz basierend auf den Prinzipen von Dr. David Swensen (CIO, Yale Endowment Fund, Erfinder "Yale Modell") und Mebane Faber ("The Ivy Portfolio") handeln. Dr. Swensen gilt als erfolgreichster institutioneller Anleger der vergangenen Jahrzehnte.

Gemäss dem Yale Modell (Swensen, 2005, "Unconventional Success") soll ein Portfolio aus mehreren Anlageklassen mit jeweils ähnlich gewichtetem prozentualen Zielwert bestehen. Die Zielwerte sollen durch periodische Portfolioumschichtungen eingehalten werden, wodurch sich ein global orientiertes antizyklisches Investitionsverhalten ergibt.

Dieser Ansatz soll um einen Risikomanagementprozess sowie eine regelbasierte Auswahl von Einzelaktien ergänzt werden.

GEPLANTE PORTFOLIO-PRINZIPIEN
- Diversifikation über verschiedene Anlageklassen
- Risikomanagementprozess auf einem regelbasierten Momentum-Modell auf Anlageklassenstufe (Einsatz von Hebelinstrumenten) mit der Zielsetzung das Kapitalverlustrisiko zu minimieren und die risiko-adjustierte Rendite zu optimieren.
- Periodisches Re-Balancing
- Fokus auf konservative Dividenden-Qualitätsaktien basierend auf eigenentwickeltem Auswahlprozess

ASSET ALLOKATION + ANLAGEUNIVERSUM
- Aktien - ca. 55% - regionale Anlageklassen "Nordamerika" (ca. 12%), "Europa Developed" (ca. 18%), "Asien Developed" (ca. 7%) sowie "Emerging Markets" (ca. 18%) / mittels Einzelaktien sowie ETFs
- Anleihen + Liquidität - ca. 15% - mittels Cash, ETFs sowie Fonds
- Rohstoffe + Edelmetalle - ca. 10% - mittels ETCs sowie Aktien von Rohstoffproduzenten
- Private Equity - ca. 10% - mittels börsennotierte Private Equity, BDCs sowie ETFs
- Immobilien - ca. 10% - mittels ETFs, Fonds
- Hebelprodukte zu Absicherungszwecken

GEPLANTE DIVERSIFIKATION
- In der Regel keine Einzelaktie mehr als ca. 2.5% des Gesamtportfolios
- In der Regel kein Anlageprodukt (ETF, Fonds) mehr als ca. 15% des Gesamtportfolios
- aus meiner Sicht angemessene Diversifikation über alle Industrie-Sektoren mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0GWA2017
Erstellungsdatum
01.11.2017
Indexstand
High Watermark
105,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Wagner
Mitglied seit 02.08.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Da Wikifolio leider keine Dividenden von US Titeln (inkl. ADR + GDR) verarbeiten kann, mussten alle US domizilierten Titel (US ISIN) verkauft werden und durch US Dividenden ETF ersetzt werden. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Monatliche Überprüfung der Risikomanagement-Schwellen: Zum Monatsende wird ein 50% Verkaufssignal sowohl für Aktien LatAm als auch für Rohstoffe angezeigt. Dementsprechend werden diese Positionen reduziert. mehr anzeigen

Kommentar zu HORMEL FOODS CORP

Verkaufe Berkshire Hathaway und kaufe Hormel Foods (Titel bereits in meinem Portfolio "Konservative Dividenden - USA" enthalten): Der Aktienfokus liegt grundsätzlich auf konservativen, dividendenzahlenden Qualitätsaktien. Berkshire Hathaway erfüllt - trotz aller unbestrittenen Qualität - das Kriterium Dividende nicht und war somit eher aus sentimentalen Gründen, denn aus strategischen Gründen im Portfolio. Dies wird mit dem Austausch zu Hormel Foods, einem soliden - strategiekonformen - Dividendenzahler mit ansprechenden Wachstums- und Qualitätswerten, nunmehr korrigiert. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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