Global MC

Ziel ist es bei langfristig geringerem Risiko des Depots gegenüber dem Lyxor MSCI World EUR, eine höhere Rendite zu erreichen als der Index. Mittels Sharp Ratio wird dafür eine Auswahl an internationalen Aktien-, Renten-, Immobilien- und ETF-Fonds ausgewählt, deren Korrelation günstig erscheint. Die Portfoliobausteine wurden langfristig mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation ermittelt. Renten- und Immobilienfonds werden bei Bedarf als Sicherheitsbaustein ergänzt. Die Investition des Aktienfondsanteils im Gesamtdepot wird nach einem Börsenindikatorenmodell vorgenommen. Fundamental, Stimmungsindikatoren, Risikoanlayse (VaR) und Technische Analyse (RSI/Monat). Wenn drei Indikatoren positive Signale liefern wird zu 100% in Aktienfonds oder Hochzinsanleihenfonds investiert, bei zwei bleibt es wie bisher. Wenn nur ein Indikator positive Signale liefert, wird in Renten und Immobilien (ETf- und Fonds) umgeschichtet. Die Indikatoren werden nach Vorlage neuer Daten, wöchentlich oder monatlich analysiert und Signale dann entsprechend umgesetzt. Die Überprüfung der eingesetzten Fonds erfolgt monatlich, bei RSL <1 erfolgt oder Rendite schlechter als der Durchschnitt der Fondskategorie erfolgt ein Austausch mit dem besten Fonds der jeweiligen Kategorie aus der halbjährlich erstellten Rangliste. Quellen für die Datenauswertung sind Onvista für die Ermittlung des Sharp Ratio für Fonds sowie die Kursdaten für die Risikoberechnung (VaR), MS-Excel für die Berechnung der MC-Simulation. Chartanalyseprogramme für Technische Analyse sowie frei verfügbare Wirtschaftsdaten und Auswertungen für die technische Analyse, Fundamentalanalyse und Stimmungsindikatoren.