Momentum SP 500

Performance

  • +16,6 %
    seit 23.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -12,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,68×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Anlageuniversum:
Es soll in Aktien des Index S&P 500 investiert, sofern diese Aktien auf Wikifolio handelbar sind.

Strategie:
Zur Titelselektion soll das Momentum herangezogen. Aktien welche über ein Momentum verfügen, zeichnen sich im Allgemeinen durch eine momentane Kursrally aus. Vergleiche zeigen unter anderem, dass die Momentumstrategie die etablierten Aktienstrategien (wie Value, Momentum, Low-Volatility, Trend, High-Beta etc.), deutlich schlagen können. Das Ziel der Momentumstrategie soll sein, auf momentane Gewinner zu setzen. Die Absicht dabei soll es sein, dass sich der Hype um die Aktie noch weiter fortsetzt und man von der Rally möglichst profitiert.
Um eine Diversifikation anzustreben, soll in ca. 15 Aktien investiert werden. Jeweils in diejenigen Aktien soll investiert werden, welche ein hohes Momentum aufweisen. Dabei soll eine selbstentwickelte Momentumberechnung verwendet werden. Aktien mit einem hohen Momentum sollen jedoch bei einer sehr volatilen Kurshistorie ausgeschlossen werden. Das Momentum der selektierten Aktien soll regelmässig überprüft werden, um wenn möglich in Aktien mit den höchsten Momentum zu investieren. Falls weniger als ca. 15 Aktien ein positives Momentum ausweisen, sollen die Mittel liquid gehalten werden. Denn in Zeiten von Aktienmarktkorrekturen weisen Aktien üblicherweise kein positives Momentum aus. Dadurch soll der Kursrückgang vermieden werden. Somit ist ein vollständiger Abbau der Aktienquote vorgesehen, falls sich keine Aktien mit positiven Momentumkennzahlen eruieren lassen.
Die Aktien, welche selektiert wurden, sollen alle stets gleich hoch gewichtet werden. Sobald ein Rebalancing notwendig ist, aufgrund von sich verändernden Momentumkennzahlen, sollen die Gewichtungen der Aktien wieder angeglichen und somit Kursgewinne bzw. Verluste realisiert werden.

Ziel:
Es soll ausschliesslich in Aktien oder in Cash investiert werden. Es sollen keine Hebelprodukte, Fonds oder andere Anlageklassen hinzugezogen werden. D mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFMOMSP500
Erstellungsdatum
23.12.2020
Indexstand
High Watermark
119,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Carmelo Leonardi
Mitglied seit 03.12.2015