Quantitative Market Strategies

"The Biggest Risk is not Taking any Risk" In diesem Wikifolio sollen mehrere quantitative Investmentstrategien kombiniert werden um in allen Phasen der globalen Finanzmärkte profitieren zu können. Die Entscheidungsfindung findet auf zwei Ebenen statt: Auf einer Makro-Trend-Ebene soll der allgemeine Markttrend (steigend/fallend/seitwärts) sowie Subtrends innerhalb von Sektoren, Ländern oder Growth-/Value-Titeln bestimmt werden. Die finale Anlageentscheidung erfolgt auf einer Mikro-Strategie-Ebene: In erster Linie sollen mithilfe eines Screening-Algorithmus Titel gefunden werden, die sich durch einen besonders stabilen Aufwärtstrend auszeichnen. Neben der Performance sollen dafür die kurzfristige Beständigkeit des Trends sowie die Höhe des größten Rücksetzers eines Titels ("Maximum Loss") im vergangenen Jahr berücksichtigt werden. Einen weiteren Teil des Portfolios sollen Quality-Titel ausmachen. Es sollen Unternehmen gehalten werden, die möglichst profitabel und gering verschuldet sind, die eine starke Marktposition innerhalb ihrer Branche haben sowie am Markt angemessen bewertet sind. Des Weiteren können situativ auch Trendumkehrungen, Turnarounds sowie Titel mit geringer Korrelation mit dem Gesamtmarkt getraded werden. Das Anlageuniversum soll möglichst uneingeschränkt gehalten werden. Den größten Anteil im Wikifolio sollen allerdings Einzelaktien ausmachen. Des Weiteren können Derivate aufgenommen werden, die einem der wichtigsten nationalen oder internationalen Indizes unterliegen oder die besonders stabil gelaufene Aktien gehebelt abbilden. Um von allen Marktphasen zu profitieren, können begrenzt auch Short-Positionen mittels Short-ETFs oder entsprechenden Derivaten gehalten werden. Die Haltedauer der Investments liegt zwischen einigen Tagen bis hin zu einigen Monaten