Variation von Magic Formula

Martin Keller

Performance

  • +3,4 %
    seit 18.01.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll ähnlich zur Magic Formula nach Joel Greenblatt aus seinem Buch "The little book that beats the market" bzw. auf deutsch "Die Börsenzauberformel" angelegt werden. Teile der Anlagestrategie, die sich auf das amerikanische Steuerrecht beziehen, wie etwa die einjährige Haltedauer, sollen nicht beachtet werden. Dafür soll der ein oder andere zusätzliche (sowohl fundamentale als auch technische) Parameter zur Aktiensuche benutzt werden, z.B. der Kursverlauf der letzten sechs Monate.

Grundsätzlich sollen alle Aktien weltweit im Anlageuniversum enthalten sein, es sollen aber nur Aktien mit einer gewissen Mindest-Marktkapitalisierung gekauft werden, auch und gerade um Pennystocks auszuschließen. Es soll rein nach Strategie gekauft werden, jegliche Bauchentscheidung soll entfallen. Die Aktien sollen mit einem Aktienscreener über ein allmähliches Einschränken der Werte der Kennzahlen herausgefiltert werden. Die Kriterien bei der Suche sollen so weit eingeschränkt werden, bis noch etwa 100 Aktien die Kriterien erfüllen. Diese Aktien sollen dann für jedes Kriterium nach Rangfolge sortiert und die Kriterien gewichtet werden, die gewichtete Summe der Rangfolgen der einzelnen Kriterien soll die Gesamtpunktzahl ergeben. Die etwa 20 Aktien mit der geringsten Gesamtpunktzahl sollen gekauft werden. Nicht handelbare Aktien oder welche mit über etwa 2% Spread beim Kauf sollen nicht beachtet werden, in diesem Fall soll eben auf die nachfolgenden Aktien zurückgegriffen werden.

Etwa alle sechs Monate sollen die Aktien überprüft werden, ob sie noch den Anforderungen entsprechen. Ist eine Aktie nicht mehr in den ermittelten Top100 enthalten, soll sie verkauft werden und eine neue Aktie an ihre Stelle treten. Die Haltedauer sollte daher vermutlich meist mehrere Monate bis Jahre betragen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFVARMAGFO
Erstellungsdatum
18.01.2017
Indexstand
High Watermark
103,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Keller
Mitglied seit 14.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich die beiden wikifolios "Variation von Magic Formula" und "Quantitativ: KGV, KBV, KCV, P6M" stillegen werde. Mir erscheint der Ansatz meiner wikifolios "Quantitativ Fundamental Offensiv" und "Quant: Defensiv + Antizyklisch" langfristig erfolgversprechender und ich werde auch selbst nur in diese wikifolios investieren.

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Allgemeiner Kommentar

Bei der halbjährlichen Überprüfung wurden wieder einige Aktien ausgetauscht: Deutsche Wohnen, Gilead, Grand City Property, Konsum Reit, Lufthansa, MPH, Persimmon, Publity, Schaeffler, Taylor Wimpey und Zeal Network mussten gehen, der Rest der Aktien wurde wieder gleich gewichtet. Hinzu kamen heute Warimpex, Express Scripts, Swatch, Applied Materials, Peach Property, Adler Real Estate, Arrow Global Group, Cat Oil alias Petro Welt Technologies, Mobilzone, Barrat Developments und Jost Werke. Nun ist wieder für ein halbes Jahr Ruhe. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Miniverkauf, um den Cash wieder in den positiven Bereich zu bringen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Zum Jahresanfang fand heute die halbjährliche Überprüfung statt. Fünf Aktien mussten gehen: British Land Co., Deutsche Beteiligung, Lloyd Fonds, Mühlbauer und Verbio. Stattdessen wurden gekauft: American Axle, Schäffler, Deutsche Konsum Reit, Lufthansa und Zeal Network. Der Rest wurde wieder gleichgewichtet. mehr anzeigen
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