Legendary Alpha Quant

Anlageziel & Strategie: Dieses wikifolio strebt die Replikation einer quantitativen Multi-Faktor-Strategie an, die sich an den Investment-Prinzipien weltweit führender Portfolio-Manager orientiert. Das Ziel ist es, ein Portfolio aus globalen Titeln zusammenzustellen, die durch eine Kombination aus hoher operativer Qualität (Quality), attraktiver Bewertung (Value) und strukturellem Momentum (Alpha) gekennzeichnet sind. Entscheidungsfindung: Die Titelselektion soll auf einem systematischen Scoring-Modell basieren. Hierbei können insbesondere Kennzahlen wie die Kapitalrendite (ROIC), das Enterprise Multiple (EV/EBIT) sowie Free-Cashflow-Margen analysiert werden. Es ist beabsichtigt, Erkenntnisse aus den 13F-Filings institutioneller Investoren als zusätzliches Overlay zu nutzen, um die Konzentration in Titeln mit hoher Überzeugung ("High Conviction") zu steuern. Anlageuniversum & Risikomanagement: Das Anlageuniversum soll grundsätzlich globale Aktien, ETFs und ausgewählte Anlagezertifikate umfassen. Die Allokation kann dynamisch angepasst werden, wobei in Phasen erhöhter Marktvolatilität (gemessen am VIX oder ähnlichen Indikatoren) eine Erhöhung der Cash-Quote oder der Einsatz von Absicherungsinstrumenten geplant ist. Es wird in der Regel angestrebt, eine Diversifikation über verschiedene Sektoren und Geografien beizubehalten, um idiosynkratische Risiken zu minimieren. Anlagehorizont: Der strategische Anlagehorizont ist überwiegend langfristig ausgerichtet. Umschichtungen können jedoch kurz- bis mittelfristig erfolgen, sofern das quantitative Modell entsprechende Signale generiert.