ContextualGravity SCALE

SCALE steht für einen Investitions- und Tradingansatz, der auf fünf Säulen basiert: Scalable, Contextual, Algorithmic, Leveraged, Evidence-based. Methodik und Entscheidungsfindung: Dieses wikifolio soll einen modellgetriebenen, evidenzbasierten Ansatz verfolgen, der moderne Datenanalysemethoden integriert und darauf ausgerichtet ist, über verschiedene Märkte und Marktregime hinweg robust anwendbar zu sein. Reinvestition ist grundsätzlich vorgesehen; Compounding (Zinseszinseffekt) wird als langfristiges Zielkonzept angestrebt. Signale sollen aus selbst kuratierten Datensätzen mithilfe einer eigenen Datenpipeline abgeleitet werden. Dabei plane ich, eigene (teils spieltheoretisch motivierte) Modelle einzusetzen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Qualitative Einflussfaktoren (zum Beispiel Sentiment, makroökonomische Narrative sowie geopolitische Chancen und Risiken) werden, soweit praktikabel, quantifiziert. Die Positionsauswahl berücksichtigt unter anderem Trend- und Momentum-Strukturen, Volatilität, Liquidität und Ereignisrisiken und soll (teilweise) über strukturierte Instrumente abgebildet werden. Risikomanagement: Ziel ist, Drawdowns zu begrenzen und die Robustheit des Portfolios zu erhöhen. Unter anderem soll dies über dynamische, volatilitätsbasierte Positionsgrößen, Liquiditätskriterien, Maße für statistische Abhängigkeiten, Szenario- und Stresstests sowie Obergrenzen für Hebeleinsatz und Konzentrationsrisiken erfolgen. Anlageinstrumente sollen nur eingesetzt werden, wenn definierte Risiko- und Liquiditätskriterien erfüllt sind. Anlageuniversum: Im Rahmen der auf wikifolio handelbaren Instrumente liegt der Schwerpunkt auf globalen Aktien und ETFs. Je nach Marktlage können auch Fonds, Anlagezertifikate und Hebelprodukte eingesetzt werden – unter anderem zur taktischen Absicherung. Anlagehorizont: Opportunistisch können markante Intraday-Bewegungen und langfristige Trends genutzt werden. Typischerweise erstreckt sich die Haltedauer über Tage bis Monate.