Conservative Trendfollowing 2.0
Letzter Login: 04.10.2018
Performance
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+21,5 %seit 13.07.2018
-
+34,7 %1 Jahr
-
+7,4 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-45,2 %Max Verlust (bisher)
-
0,83×Risiko-Faktor
Handelsidee
Das Wikifolio "Conservative Trendfollowing 2.0" soll dem Aufwärtstrend bei konservativen Aktien folgen.
Die Idee für dieses Portfoliokonzept stammt aus dem Buch "High Returns from Low Risk"
Pim Van Vliet stellt im Buch folgende Strategie vor. Er schließt die riskantesten Aktien aus dem Aktien-Universum systematisch aus, indem er konseuqnt auf volatile Aktien verzichtet. Eine einfache, aber geniale Idee.
*
Aus den 1000 höchstkapitalisierten Aktien werden die 500 mit den höchsten Volatilitäten gestrichen
*
Die verbleibenden 500 Aktien werden in der Rangliste A nach ihrer Gewinnrendite gerankt: (Dividende + Aktienrückkäufe) / Börsenwert
*
Die verbleibenden 500 Aktien werden in der Rangliste B nach ihrem Kursmomentum (Performance auf Sicht von 52 Wochen) auf Jahressicht gerankt.
*
Rangliste A und Rangliste B werden zusammengeführt zur Sieger-Rangliste
*
Im Buch wird aus den 100 besten Aktien ein Portfolio gebildet.
Die Strategie wurde folgendermaßen verbessert
Aus den 1000 höchstkapitalisierten Aktien werden die 500 der niedrigsten Performance auf 52-Wochensicht gestrichen. Wir wollen nur Aktien in Aufwärtstrends im Universum haben. Wir wollen schwache Aktien konsequent meiden
Die 500 verbleibenden Aktien ranken wir in 2 Ranglisten jeweils nach Gewinnrendite und Volatilität und führen diese dann in der finalen Rangliste zusammen.
Das Depot wird alle 3 Monate aktualisiert mehr anzeigen
Die Idee für dieses Portfoliokonzept stammt aus dem Buch "High Returns from Low Risk"
Pim Van Vliet stellt im Buch folgende Strategie vor. Er schließt die riskantesten Aktien aus dem Aktien-Universum systematisch aus, indem er konseuqnt auf volatile Aktien verzichtet. Eine einfache, aber geniale Idee.
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Aus den 1000 höchstkapitalisierten Aktien werden die 500 mit den höchsten Volatilitäten gestrichen
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Die verbleibenden 500 Aktien werden in der Rangliste A nach ihrer Gewinnrendite gerankt: (Dividende + Aktienrückkäufe) / Börsenwert
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Die verbleibenden 500 Aktien werden in der Rangliste B nach ihrem Kursmomentum (Performance auf Sicht von 52 Wochen) auf Jahressicht gerankt.
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Rangliste A und Rangliste B werden zusammengeführt zur Sieger-Rangliste
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Im Buch wird aus den 100 besten Aktien ein Portfolio gebildet.
Die Strategie wurde folgendermaßen verbessert
Aus den 1000 höchstkapitalisierten Aktien werden die 500 der niedrigsten Performance auf 52-Wochensicht gestrichen. Wir wollen nur Aktien in Aufwärtstrends im Universum haben. Wir wollen schwache Aktien konsequent meiden
Die 500 verbleibenden Aktien ranken wir in 2 Ranglisten jeweils nach Gewinnrendite und Volatilität und führen diese dann in der finalen Rangliste zusammen.
Das Depot wird alle 3 Monate aktualisiert mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
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WF000COTR2 |
Erstellungsdatum
|
13.07.2018 |
Indexstand | |
High Watermark
|
120,9 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Mitglied seit 13.07.2018
Entscheidungsfindung
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse
- Sonstige Analyse