Long-Short Ein-Ausstiegs-System

Das aktualisierte Strategie-Wikifolio besteht aus einem systematisch umgesetzten 2-Komponentenansatz: Long-Komponente: Ein langfristiger Smart-Beta-ETF-Ansatz mit einer flexiblen wöchentlichen Ein- und Ausstiegs-Optimierung. Dabei soll über ein wöchentlich neu adjustiertes Anlagesystem (ähnlich wie beim Bonus-Wikifolio) ein Aktien-Portfolio bestehend aus interessanten Faktor- bzw. Style-Strategie-ETFs (derzeit 3) aufgebaut werden. Ziel ist hier direkt am Markt über kleinste hintereinander geschaltete Kauforders mit fallenden Limits und einer anfänglich progressiven Mengensteuerung (1, 2, 3 usw.) sukzessive Kursschwächen innerhalb der jeweiligen Handelswoche auszunutzen, wobei als Ausgangspunkt der letzte Wochenschlusskurs dienen soll. Gleichzeitig wird das Anlagesystem durch einen ebenfalls wöchentlich umgesetzten Ausstiegs-Mechanismus ergänzt, bei dem systematisch jede Woche auch entsprechende Verkaufsorders diesmal mit steigenden Limits hintereinander geschaltet werden. Die dazwischen liegenden Abstände sind dabei deutlich größer als auf der Käuferseite und die Gesamtzahl wird für die jeweilige Woche auf ein gewisses Maximum begrenzt. Dies soll eine Realisierung kurzfristiger Gewinne ermöglichen und entsprechend Cash generieren, um den Anlageprozess durch zwischenzeitliche Verkäufe auch bei einer hohen Investitionsquote sicherzustellen. Short-Komponente: (bis ca. 50%) Hier wird über Kauforders mit fallenden Limits ein System bestehend aus direkt hintereinander geschalteten Reverse-Bonus-Zertifikaten auf den Dax (Abstand ca. ein Euro) aufgebaut, wobei automatisch Mini-Gewinne per Take-Profit mitgenommen und die entsprechenden Orders sofort wieder neu eingestellt werden. Die Strategie funktioniert besonders gut bei etwas volatileren Märkten. Mögliche Schieflagen bei extremen Übertreibungen sollen dabei möglichst durch die Long-Komponente aufgefangen werden.