Trendfollowa Balanced Germany

Trendfollowa

Performance

  • -1,9 %
    seit 04.01.2016
  • +17,9 %
    1 Jahr
  • -0,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -23,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,43×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Zum Einsatz sollen regelbasierte, quantitative Handelssysteme für Aktien aus dem Universum deutscher Benchmark-Aktienindizes (z.B. DAX 30) und für deutsche Staatsanleihen bzw. Staatsanleihen-Benchmark-Indizes kommen.

Um ein ausgewogenes („balanced“) Verhältnis zwischen Chance und Risiko erzielen zu können, sollen im Gegensatz zu den wikifolios aus der „Trendfollowa-Dynamic“- und „Trendfollowa-Dynamic+“-Familie

1.) zusätzlich Handelssysteme für deutsche Staatsanleihen bzw. Staatsanleihen-Benchmark-Indizes beigemischt werden und
2.) Short-Produkte bzw. Short-Positionen generell nicht für dieses wikifolios verwendet werden

Das Anlageuniversum soll Aktien aus deutschen Benchmark-Aktienindizes (z.B. DAX 30) bzw. nachrangig ETFs für entsprechende Benchmark-Aktienindizes, ETFs für deutsche Staatsanleihen bzw. Staatsanleihen-Benchmark-Indizes und EUR-Geldmarkt-ETFs umfassen.

Je nach aktueller Ausrichtung der Handelssysteme, kann die Asset Allokation auch aus bis zu 100% ETFs für deutsche Staatsanleihen bzw. Staatsanleihen-Benchmark-Indizes bzw. auch aus einer – relativ risikoärmeren – Position mit bis zu 100% EUR-Geldmarkt-ETFs bzw. Cash (= 100% Liquiditätsquote) bestehen.

Als wichtiger Entscheidungsfilter für die Anpassung der Asset Allokation bzw. Einzeltitel-Allokation sollen proprietäre Risikoindizes für Aktienindizes, Benchmark-Indizes für deutsche Staatsanleihen und Aktien dienen. Es is geplant, die aktive Anpassung der Asset Allokation bzw. der Einzeltitel-Allokation regelmäßig durchzuführen.

Die Einzeltitelauswahl soll prognosefrei auf Basis der Handelssysteme und Risikoindizes stattfinden. Die Positionseröffnung einzelner Aktien selbst, soll in etwa gleichgewichtet und unabhängig von der Marktkapitalisierung sein.

Zur Entscheidungsfindung sollen vollständig preis- und risikoindexbasierte Algorithmen verwendet werden. Der angewendete Positions-Algorithmus selbst, soll einen vierstufigen Prozess durchlaufen:

1.) Ermittlung der Rohsignale der Handelssysteme
2.) Berechnung von proprietären Risikoindizes und Bestimmung der Ziel-Asset Allokation
3.) Prognosefreie Ermittlung der Einzeltitel
4.) Optimierung und Festlegung der Positionseröffnung bzw. -schliessung

Die Haltedauer ändert sich üblicherweise je nach Marktlage (z.B. Trendmarkt vs. trendloser Markt). Sollten in den einzelnen Underlyings bzw. Musterdepot-Werten stärkere Trends vorherrschen, so sollen entsprechend vorhandene Positionen üblicherweise langfristiger eingenommen bzw. die Titel im wikifolio länger gehalten werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00CSPRGE
Erstellungsdatum
04.01.2016
Indexstand
High Watermark
98,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Bernhard Seiberl
Mitglied seit 05.01.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse