Dynamik SKEW Strategie

In der Dynamik SKEW Strategie soll auf wöchentlicher Basis eine Lagebeurteilung zum amerikanischen Aktienmarkt (Basis S&P 500) abgegeben werden. Der SKEW Index (in den Medien oft auch „Schwarzer Schwan Index“ genannt) soll ein Gradmesser für Absicherungen institutioneller Investoren vor dem Eintreten unvorhersehbarer Ereignisse sein. Schwarze Schwäne (deren Auftreten man in Europa für unmöglich hielt und erst durch die Entdeckung Australiens eines Besseren belehrt wurde) kommen für die Mehrheit immer überraschend, nicht aber für eine Minderheit von Querdenkern, die das Unvorhersehbare als Möglichkeit immer einkalkulieren. Und es sind eben diese Querdenker, die weit aus dem Geld liegende Puts (die nur geldwert werden, wenn die Märkte drastisch fallen) kaufen, um sich abzusichern und mit ihrer Einschätzung sehr oft richtig liegen. Motto soll lauten: „Querdenken lohnt sich“ Je nach Veränderung des SKEW Index gegenüber einem historischen Mittel, soll das Ergebnis positiv oder negativ für den amerikanischen Aktienmarkt (S&P 500) interpretiert werden. Die Umsetzung soll nach klaren Regeln erfolgen: Positives Ergebnis: Kauf LONG ETF auf den S&P 500 (Variante Long ETF ca. x2 oder Euro Hedge möglich) Negatives Ergebnis: Kauf SHORT ETF auf den S&P 500 Das Ziel der Dynamik SKEW Strategie soll es sein, in Auf - und Abschwungphasen (Basis S&P 500) eine positive Rendite zu erzielen. Gleichzeitig soll das Draw Down Risiko aber unter einer klassischen "Buy and Hold" Strategie (bsp. 100 % S&P 500 LONG ETF) liegen. Die Handelsidee soll mit ausgewählten ETF's umgesetzt werden