GP VIX Inverse Volatility

Performance

  • -6,0 %
    seit 10.08.2014
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -68,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Durch die Anwendung der Strategie soll versucht werden von Volatilitätsänderungen im VIX zu profitieren. In erster Linie wird hierbei die erwartete Terminstrukturkurve der kurzfristig fälligen VIX Futures beachtet. Es ist beabsichtigt, von fallender Volatilität im S&P500 zu profitieren.

Zur Kostenoptimierung wird vesucht primär in ETFs zu investieren. Es können aber auch ETF ähnliche Produkte, wie ETNs oder ETCs, beigemischt werden.

Ziel ist es, die ETFs lediglich aufgrund der Terminstrukturkurve des aktuell und des nächstfälligen VIX Futures auszuwählen. Es wird versucht, durch Investitionen in inverse ETF Produkte, Rollgewinne zu generieren, da sich die Terminstrukturkurve den Großteil der Zeit im Contango befindet. Sollten sich hektische Marktsituationen durch Katastrophen, Geldentwertung etc. anbahnen, soll das Investment ohne Berücksichtigung der Terminstrukturkurve entsprechend reduziert werden.


mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00GPVIX1
Erstellungsdatum
10.08.2014
Indexstand
High Watermark
163,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

GP1
Tristan Pitzschel
Mitglied seit 02.09.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse