Markowitz 60/2

Nicole Hupp
  • +26,3 %
    seit 08.02.2015
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Handelsidee

Die Anlagestrategie leitet sich von Markowitz, Sharpe und Farma ab, die das Capital Asset Pricing Model entwickelt und erforscht haben. Das Model geht davon aus, dass die Kapitalmärkte effizient sind und sich bei jeder neuen relevanten Information ins Gleichgewicht bringen. Benjamin Graham, der Lehrvater von Warren Buffet hat zu diesem wissenschaftlichen Model, die Anwendbarkeit beschrieben. Das Portfolio besteht aus 60% Aktien und 40% Renten und wird halbjährig immer wieder auf dieses Verhältnis gebracht. Dadurch wird ein antizyklisches Umschichten der Anlageklassen bewirkt und ein Rendite/Risiko-Vorteil zum Marktportfolio erziehlt. D.h. wenn z.B. die Aktienmärkte wesentlich mehr Rendite in einem Quartal erzielten und sich dadurch die Aktienquote auf über 60% aufgebläht hat, werden dies verkauft und günstig in Rentenmärkten eingekauft und umgekehrt. Der Aktienmarkt wird durch ETFs mit Qualitätsaktien abgebildet und die Rentenmärkte mit globalen Staatsanleihen erstklassiger Bonität, damit der Name "risikofreier" Zins auch gerechtfertigt ist. Es können ETFs, Fonds und Zertifikate eingesetzt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0CAPM602
Erstellungsdatum
08.02.2015
Indexstand
High Watermark
125,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Nicole Hupp
Mitglied seit 22.01.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Rückführung der Aktienquote auf 60% war nicht notwendig, die Quote hat sich seit dem letzten Rebalancing nicht verändert. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing: Es wurden 2% Umgeschichtet, um die Aktienquote wieder auf 60% zu reduzieren, damit wurde der Anteil an globalen Renten wieder erhöht. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Anleger suchen Qualitätsaktien. Seit zwei Monaten steigt das Momentum von Qualitätsaktien speziell in Europa. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Korrelation vom Feinsten. Die Diversifizierung über Aktien und Renten funktioniert nur, wenn beide Anlageklassen nicht korrelieren. Diese Art der Risikostreuung dient im "Markowitz"-Portfolio um Risiken zu minimieren. Nach fünf Tagen dieses Portfolios ist dieser Effekt deutlich sichtbar, der Verlust der Anleihen wird durch den Gewinn der Aktien ausgeglichen. Es bleibt bei 60/40. mehr anzeigen
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