Multi Asset Systematisch 60/40

Performance

  • -4,2 %
    seit 07.04.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Wikifolio hat als Benchmark ein klassisches 60/40 Portfolio (60% Anleihen und 40% Aktien). Jedoch wird ein systematischer Ansatz verwendet um die Positionen zu bestimmen.
Es soll verhindert werden, dass Entscheidungen "aus dem Bauch heraus" getroffen werden. Bei der Allokation wird systematisch vorgegangen, so wird sicher gestellt, dass alle Risiken erkannt werden und optimal alloziert wird.

Die Signale stammen aus Quantitativen Modellen welchen Macro-Daten (Inflation, Sentiment Indices, PMI, ...) und Trend-Daten (diverse Momentumstrategien) zu Grunde liegen.

Die Allokation erfolgt durch einen "Risk-Parity" Ansatz auf Anlageklasse-Ebene, d.h. jeder Anlageklasse (Liquidität, Anleihen und Aktien) wird das gleiche Risiko zugeordnet. Somit soll das Risiko optimal gesteuert werden.
Mittels Black-Litterman Verfahren werden die optimalen Positionen in den Sub-Anlageklasen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, High Yields, Schwellenländer Anleihen, Aktien EU, Aktien US, Aktien CH, Aktien JP, Aktien EM) bestimmt.

Investiert wird mittels ETF's in folgendes Anlageuniversum:
Geldmarkt
Staatsanleihen Welt
Unternehmensanleihen (Inv. Grade)
Unternehmensanleihen (High Yield)
Schwellenländer-Anleihen
Aktien Europa
Aktien Schweiz
Aktien US
Aktien Japan
Aktien Schwellenländer

Dank den ETF's ist eine gute Diversifikation gewährleistet und das Selektions Risiko ist minimal. Immer Montags werden die Positionen angepasst, maximaler Turnover ist 20% pro Woche (d.h. 10% des ptf. verkaufen und 10% kaufen).
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Stammdaten
Symbol
WF0SYS6040
Erstellungsdatum
07.04.2015
Indexstand
High Watermark
97,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 13.08.2014
Ich versuche quantitative Strategien im Multi Asset Bereich zu erstellen. Diese bestehen aus diversen Modellen (Signale) und der Allokation. Die Strategien sind voll systematisch.

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Nur kleine Veränderungen, weiter EuroStoxx abgebaut und Nikkei gekauft. Cash: 17.6%, Bonds: 25.7%, Aktien: 56.8% mehr anzeigen

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Unternehmensanleihen(investment Grade) abgebaut und High Yield gekauft. EuroStoxx und SMI abgebaut und S&P500 und Nikkei gekauft. mehr anzeigen

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