TSI Trendstärke mit Börsenampel

Maximilian König

Performance

  • +71,1 %
    seit 15.05.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    Sie wollen Zugang zu allen Infos?
    • Alle Kennzahlen
    • Das aktuelle Portfolio
    • Alle Trades in Echtzeit

Handelsidee

Dieses wikifolio soll eine Trendstärke-Strategie umsetzen, bei der die Investitionsquote über eine eigens konstruierte Börsenampel gesteuert werden soll. Die Bezeichnung TSI steht hierbei für Trendstärke-Indikator, welcher auf eigenen Berechnungen basiert. Diese auf eigenen Daten basierende Kennzahl soll für die Aktienauswahl des wikifolios herangezogen werden.

Für die Börsenampel sollen neben makroökonomischen Daten vor allem Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden, um die Höhe der Investitionsquote zu steuern.
Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), nahezu vollständig in Cash bzw. teilweise in Short-Positionen engagiert zu sein.

Anlageuniversum:
Das Anlageuniversum soll deutsche sowie amerikanische Aktien umfassen.
Es soll angestrebt werden, Aktien aus dem MDAX, SDAX sowie Nasdaq100 zu halten.
Investiert werden soll dabei in die, meiner Ansicht nach, trendstärksten Werte aus den jeweiligen Indizes.
Die trendstärksten Aktien werden über den Trendstärke-Indikator (auch Trendstärke-Score genannt) gefunden. Diese Kennzahl basiert auf eigenen Berechnungen und eigens bezogenen Daten.
Einige Indikatoren der Börsenampel können darüber hinaus auch Short-Signale abgeben. Somit soll es möglich sein, dass neben Long-Investments in Aktien gleichzeitig oder ausschließlich Short-ETFs auf deutsche oder amerikanische Indizes gekauft werden.

Haltedauer:
Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung:
Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt. Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene internationaler Benchmarkindizes.

mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0TSAMPEL
Erstellungsdatum
15.05.2016
Indexstand
High Watermark
179,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute haben wir Airbus mit einem kleinen Gewinn von 2% verkauft. Neu ins Depot aufgerückt ist die Aktie von Puma. Puma war vor etwa einem Jahr schon mal Bestandteil unseres Depots. Damals erfolgte allerdings ein Verkauf, da die Aktie dann in eine Korrekturphase überging. Zuletzt zeigte sich Puma aber stark und hat damit wieder einen Platz in unserem Trendstärke-Depot verdient. Außerdem habe ich die Aktie in meinem aktuellen Newsletter einmal genauer vorgestellt. Hier gelangen Sie zum Newsletter.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Update KW37: Auch in der abgelaufenen Woche setzte sich die positive Tendenz an den Aktienmärkten fort: der DAX steigt um 2,3%; die Gewinne in den USA (in Form des S&P500) fallen etwas verhaltener aus: +1,0%.

Unser wikifolio muss für diese Woche aber einen Verlust von 5,0% verbuchen und das obwohl unsere Benchmark (bestehend aus MDAX, SDAX und Nasdaq100) um 1,1% steigen konnte.

Es stellt sich nun natürlich die Frage wie eine derart große Performancelücke entstehen kann. Insbesondere am Dienstag haben wir bei Trendstärke-Aktien einen großen Einbruch gesehen. Grund hierfür sind Umschichtungen institutioneller Investoren vom Momentum-Faktor hin zum Value-Faktor. Unsere Trendstärke-Strategie basiert schließlich auf Momentum (also der vergangenen Kursveränderung). Gerade, wenn ein größeres Volumen aus den trendstärksten Aktien abgezogen wird führt dies zu einer Abwärtsspirale: bisher stark gestiegene Aktien verlieren dann in kurzer Zeit überdurchschnittlich stark.

Die positive Nachricht an dieser Stelle: in der Vergangenheit hatten wir immer mal kurze Phasen, in denen trendstarke Aktien abverkauft wurden und jedes Mal konnte sich unser Depot hiervon relativ schnell wieder erholen.

In dieser Woche haben wir die größten Verluste ausgerechnet bei unserem Neuzugang vom Montag (Eckert+Ziegler) gesehen: -13,1% auf Wochensicht. Hier hatten wir beim Timing einfach Pech. Ein Kaufsignal erst für die kommende Woche hätte zu einem deutlich günstigeren Einstieg geführt, aber ein Hätte gibt es an der Börse ja bekanntlich nicht. Ebenfalls stärker im Minus ist unser Top-Performer Varta (-9,7%). Insgesamt beenden von 14 Aktien 8 Aktien die Woche mit einem Verlust von mehr als 5%.

Die Kursrückgänge sind allerdings nicht durch eine schlechte Nachrichtenlage getrieben, sondern einfach das Ergebnis eines kurzfristigen hohen Verkaufsdrucks. Damit dürften wir hier eine kurze aber starke Korrektur gesehen haben. Bei einer Stabilisierung in der kommenden Woche können wir die Lage also entspannt betrachten.

Zu Wochenbeginn ist eine Veränderung am Depot erforderlich. Details dazu folgen dann morgen.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Gestern haben wir die Aktien von Cadence Design Systems und Cerner Corporation verkauft. Während wir bei Cadence einen Gewinn von 21% realisieren konnten, steht bei Cerner am Ende ein kleines Minus von 6%. Neu ins Depot aufgenommen haben wir aus dem Nasdaq die Aktie von TakeTwo und aus dem SDAX Eckert+Ziegler.

Dass wir eine US-Aktie gegen eine SDAX-Aktie getauscht haben liegt daran, dass aktuell aufgrund der Investitionsquote von nur 90% statt maximal 16 möglicher Aktien nur 14 im Depot sind. Von den 16 Aktien dürften 5 Aktien aus dem SDAX sein, bis gestern hatten wir allerdings nur 3 SDAX-Aktien im Depot, sodass wir diesen Positionswechsel genutzt haben um hier wieder eine gewisse Ausgewogenheit herzustellen. Mit Eckert+Ziegler haben wir nun also die vierte SDAX-Position im Depot.

Sowohl TakeTwo als auch Eckert+Ziegler weisen über die letzten Monate eine starke Aufwärtsbewegung auf und finden somit zurecht den Weg ins Depot. TakeTwo stieg auf Sicht eines halbes Jahres um fast 50% und das äußerst gleichmäßig: genau solche Trends wollen wir bei einer Aktie sehen. Bei Eckert+Ziegler fand der größte Kursanstieg in den letzten drei Monaten statt: hier konnte sich die Aktie fast verdoppeln. Diese starke Kursentwicklung und die Aufnahme in unser wikifolio waren für mich Anlass die Aktie in meinem aktuellen Newsletter als Aktie der Woche genauer vorzustellen. Hier gelangen Sie zur aktuellen Ausgabe des Newsletters.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Update KW36: Auch in der abgelaufenen Woche haben sich die Aktienmärkte wieder freundlich gezeigt und konnten weltweit im Schnitt um etwa 2% zulegen. Auch unser wikifolio zeigt sich stark: mit einem Gewinn von 1,8% liegen wir knapp vor unserer Benchmark (+1,6%).

Erneut sorgt Varta mit einem Gewinn von 16,4% für Aufsehen: die Nachricht vom Dienstag, dass man die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien bis 2022 auf 150 Millionen Zellen ausweiten möchte sorgte im weiteren Wochenverlauf für einen großen Kursschub. Damit überbietet Varta noch einmal das erst vor wenigen Monaten vermeldete Ziel bis 2020 mehr als 100 Millionen Zellen produzieren zu wollen: bereits damit wäre Varta in diesem Bereich Weltmarktführer mit einem Marktanteil von mehr als 50%.

Entspannt hat sich die Lage auch wieder bei Hypoport: den Verlust von 7,4% in der Vorwoche konnten wir diese Woche mit +8,6% ausgleichen. Hypoport weist momentan aber eine hohe Volatilität auf, sodass auch in den kommenden Wochen hier größere Schwankungen möglich sind.

Zu Wochenbeginn sind zwei Veränderungen am Depot erforderlich. Unsere Investitionsquote bleibt aber bei 90%. Details zu den Trades gibts dann wie immer nach Durchführung der Transaktionen.

mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
Um sämtliche Kommentare in diesem wikifolio zu sehen, erstellen Sie sich bitte einen Account.