TSI Trendstärke mit Börsenampel

Maximilian König

Performance

  • +56,8 %
    seit 15.05.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Strategie:
Dieses wikifolio soll auf einer Trendstärke-Strategie in Anlehnung an eine deutsche Börsenzeitschrift basieren. Im Unterschied zu dem dortigen Trendstärke-System beabsichtige ich, eine Steuerung der Investitionsquote über eine Börsenampel vorzunehmen.
Hierfür sollen neben makroökonomischen Daten vor allem Signale aus dem Bereich der Sentimentanalyse genutzt werden, um die Höhe der Investitionensquote zu steuern.
Ziel soll es hierbei sein, vor allem in turbulenten Börsenzeiten (z.B. Finanzmarktkrise), nahezu vollständig in Cash bzw. teilweise in Short-Positionen engagiert zu sein.

Anlageuniversum:
Das Anlageuniversum soll deutsche sowie amerikanische Aktien umfassen.
Es soll angestrebt werden, Aktien aus dem MDAX, dem Tec&SDAX sowie Aktien aus dem Nasdaq100 zu halten. Investiert werden soll dabei in die trendstärksten Werte aus den jeweiligen Indizes.
Hierbei soll auf eigene Berechnungen zurückgegriffen werden und nicht auf das Musterdepot der Börsenzeitschrift!
Einige Indikatoren der Börsenampel können darüber hinaus auch Short-Signale abgeben. Somit soll es möglich sein, dass neben Long-Investments in Aktien gleichzeitig oder ausschließlich Short-ETFs auf deutsche oder amerikanische Indizes gekauft werden.

Haltedauer:
Die Haltedauer kann zwischen wenigen Wochen bis zu mehr als einem Jahr betragen, je nachdem wann eine Aktie unter einen Trendstärke-Schwellenwert fällt und durch eine andere ersetzt werden soll. Alternativ soll ein Verkauf erfolgen, wenn die Investitionsquote reduziert werden soll.

Zielsetzung:
Meiner Meinung nach ist das Trendstärke-System dafür bekannt, dass es langfristig höhere Renditen erwirtschaften soll als der Gesamtmarkt. Die Verringerung der Investitionsquote in Krisenzeiten soll darüber hinaus zu geringeren Drawdowns führen. Folglich soll dieses wikifolio eine höhere und stabilere Wertentwicklung anstreben, als jene internationaler Benchmarkindizes. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0TSAMPEL
Erstellungsdatum
15.05.2016
Indexstand
High Watermark
187,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maximilian König
Mitglied seit 08.08.2012
Seit meinem 15. Lebensjahr beobachte ich die Aktienmärkte mit großem Interesse und habe in den letzten Jahren während meiner Schulzeit und meines jetzigem BWL-Studiums in Göttingen meine Erfahrungen im Aktienhandel immer weiter ausweiten können. Momentan studiere ich im Master mit dem Schwerpunkt Finanzen und entwickle nebenbei Handelsstrategien. Nach mittlerweile acht Jahren aktivem Handel habe ich feststellen können, dass das schlimmste für einen Börsianer das Handeln ohne System darstellt. Als ich am eigenen Leib erfahren musste, wie die Konsequenzen des planlosen Handelns aussehen, habe ich begonnen verschiedene Anlagestrategien zu entwickeln und zu testen, welche mir einen nachhaltigen Vorteil gegenüber dem Gesamtmarkt liefern sollen. Mit meinen aktuellen wikifolios setze ich Strategien um, die aus meiner Sicht den Markt langfristig schlagen können. Faktoren wie Trendstärke, Fundamentaldaten oder ökonomische Daten zur dynamischen Anpassung der Investitionsquote sollen dazu beitragen auf lange Sicht eine höhere und stabilere Rendite als der Gesamtmarkt einzufahren. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne auch meine Homepage: https://www.strategisch-investieren.de/ Hier können Sie sich außerdem für den kostenlosen Newsletter anmelden und erhalten jedes Wochenende alle wichtigen Informationen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Update KW46: Die schwache Woche an den Aktienmärkten bekommen wir in unserem wikifolio mit einem Verlust von 2,2% zu spüren. Verglichen mit unserer Benchmark (-3,3%) können wir den Verlust dabei aber noch in Grenzen halten, was sich unter anderem auf unsere reduzierte Investitionsquote zurückführen lässt. Carl Zeiss war in der abgelaufenen Woche unser Sorgenkind mit einem Verlust von 11,3%. Der Kursrückgang ist über den gesamten Wochenverlauf hinweg kontinuierlich entstanden und lässt sich somit auf kein einzelnes Ereignis zurückführen. Wir haben hier vielmehr eine allgemeine Verkaufswelle gesehen, die im Optimalfall in der kommenden Woche ausgeglichen werden sollte. Eine schnelle Gegenbewegung nach oben könnten wir als eine Bestätigung des Aufwärtstrends interpretieren. Weitere Verluste sehen wir bei Wirecard und Borussia Dortmund mit einem Minus von jeweils ezwa 6%, was wir jedoch als normal einstufen können, wenn die schwache Entwicklung des Gesamtmarktes mit einbezogen wird. Solide präsentierten sich dafür die defensiveren Titel in unserem Depot. Grand City Properties stieg um 1,0%, TAG Immobilien konnte um 0,7% zulegen und auch Neuzugang Walgreens Boots hält sich mit +0,2% stabil. Für die kommende Woche sind keine Veränderungen am Depot notwendig.

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Allgemeiner Kommentar

Heute haben wir unsere gestern angekündigte Veränderung im Bereich der US-Aktien durchgeführt. Biogen hat seinen Trendstärke-Score für den Verkauf unterschritten und wurde mit einem kleinen Verlust von etwa 5% verkauft. Neu im Depot ist seit heute die Aktie von Wallgreens Boots, der größten US-amerikanischen Apothekenkette. In den letzten Monaten hat die Aktie eine stabile Aufwärtsbewegung gezeigt und überzeugt aktuell mit einem Trendstärke-Score von 94%. Aufgrund der defensiveren Branche dürfen wir damit auch davon ausgehen, dass wir uns hier zusätzliche Stabilität ins Depot holen.

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Allgemeiner Kommentar

Update KW45: Die letzte Woche beendet unser wikifolio mit einem Gewinn von 1,4%. Damit können wir unsere Benchmark ein gutes Stück hinter uns lassen, die mit +0,1% nahezu seitwärts performt hat. Besonders profitiert haben wir in der abgelaufenen Woche von der kürzlich neu aufgenommenen O'Reilly Automotive (+9,1%). Borussia Dortmund, Biogen, Wirecard sowie TAG Immobilien zeigten sich mit Zuwächsen von jeweils 3-4% ebenfalls stark. Auf der anderen Seite hatten wir keine wirklichen Verlustpositionen. Die "schwächste" Performance sehen wir bei Nemetschek mit einem kleinen Minus von 0,1%. Unsere Börsenampel leistet hier momentan gute Arbeit. Da wir aufgrund der reduzierten Investitionsquote aktuell nur 11 statt 16 Aktien im Depot haben, ist der eine oder andere Titel erst gar nicht im Depot, der die Performance in dieser Woche hätte verschlechtern können. Zu Wochenbeginn werden wir im Bereich der US-Aktien eine Veränderung am Depot vornehmen. Details dazu folgen dann morgen nach Durchführung der Transaktion.

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Allgemeiner Kommentar

Monatsupdate Oktober: Mit etwas Verspätung hier noch das Monatsupdate für Oktober: Für den Oktober musste unser wikifolio einen der bislang größten Monatsverluste hinnehmen, an dem sich auch nicht besonders viel schönreden lässt. So verlor unser wikifolio 10,1% und damit mehr als unsere wichtigsten Vergleichsindizes. Unsere eigens konstruierte Benchmark (bestehend aus MDAX, TecDAX, SDAX und Nasdaq100) verlor im Oktober 6,6%. Der DAX gab um 6,5% nach. Mit einem Blick ins Depot versuchen wir die Verluste zu erklären. Besonders schwach performte die Aktie von Amazon, die sich nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen nicht mehr besonders überzeugend entwickeln konnte und für den abgelaufenen Monat damit einen Verlust von 20% verzeichnet. Ebenfalls stark unter Druck geraten sind Illumina (-15%) und Biogen (-14%). Die größten Verluste sehen wir somit bei unseren US-Aktien. Wenig verwunderlich, wenn der Nasdaq100 im Oktober ebenfalls einer der schwächsten Indizes war mit einem Verlust von 8,7%. Am stärksten hat uns jedoch der schlagartige Verlust bei Align Technology belastet. Die Aktie verlor allein im Oktober über 40% an Wert. Bei derart starken Einbrüchen ist unser System leider nicht in der Lage die Aktie rechtzeitig zu verkaufen. Als Reaktion auf die schlechte Entwicklung hat unsere Strategie die Aktie dann Ende Oktober verkauft. Obwohl wir mit unserer reduzierten Investitionsquote einen höheren Cashanteil halten ist es uns aufgrund der äußerst schwachen Entwicklungen bei den genannten Einzelpositionen nicht gelungen weniger stark zu verlieren als der Gesamtmarkt. Vielmehr lässt sich sagen, dass unsere Verluste mit voller Investitionsquote noch größer ausgefallen wären – wir hier also schlimmeres noch verhindern konnten. Der Ausblick auf die restlichen beiden Monate des Jahres ist ebenfalls alles andere als einfach. Momentan gibt es keine Anzeichen noch einmal stark steigende Kurse zu sehen, auch wenn wir uns hier gerne positiv überraschen lassen. Mit einer Cashquote von nun etwa einem Drittel sind wir für die aktuell unruhige Phase auf jeden Fall richtig aufgestellt und dürften den Schwankungen des Marktes damit nicht ganz so stark ausgesetzt sein.

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