Momentum vs. Value

ItalianInvestor

Performance

  • -2,4 %
    seit 06.04.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -2,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,65×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll eine Handelsstrategie angewandt werden, welche die beiden Faktoren "Momentum" und "Value" berücksichtigt. Wieso das? Der Momentum- und der Value-Faktor weisen zunächst eine für Investoren attraktiv geringe Korrelation zueinander auf. Dies hilft uns im Allgemeinen sowohl bei der Diversifikation, sowohl als auch bei der Senkung des Risikos und kann zu einer Überrendite oder Outperformance führen.


Es sollen 8 Value- und 8 Momentum-Unternehmen ausgewählt werden, sodass wir eine exakte Gewichtung von 50% der jeweiligen Faktoren erreichen.


Die Value-Aktien werden von mir fundamental analysiert und ausgewertet. Ziel soll dabei jedoch sein, dass die Value-Unternehmen den "sichereren Hafen" im Portfolio darstellen sollen. Ich setze dabei auf ein langjährig funktionierendes und etabliertes Geschäftsmodell, kombiniert mit einer guten Marketingstrategie. Die Value-Unternehmen sollen in der Regel nicht ersetzt oder ausgetauscht werden, dies kann ggf. aber passieren; sie im Rebalancing berücksichtigt. Es soll nicht nach Branchen sortiert und ausgewählt werden.

Die Momentum-Aktien hingegen, sollen nach einem Trading-Ansatz ausgewählt werden. Es sollen dabei verschiedene fundamentale Kennzahlen eingesetzt und berücksichtigt werden, um die Unternehmen herauszufiltern, die in Zukunft ein hohes Wachstum bei gleichzeitig hohen Margen generieren sollen. Die Aktien, welche es durch meine eigens ausgewählten Filter schaffen, werden nach ihrer jeweiligen relativen Stärke (relative Stärke nach Levy/Kursmomentum) geordnet. Die Momentum-Aktien können ausgetauscht werden, im halbjährlichen Rebalancing sind sie miteinbegriffen. Es soll nicht nach Branchen sortiert werden.

In der Regel soll etwas Cash gehalten werden, welches für Nachkäufe oder gegebenenfalls in Bärenmärkten zum Absichern des Depots benutzt werden soll.

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Stammdaten

Symbol
WF0VALXMOM
Erstellungsdatum
06.04.2021
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Felix Anrater
Mitglied seit 23.03.2021

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse