Top 10 USA Aktien

Die algorithmische Handelsstrategie basiert auf der Researcharbeit von Prof. Robert Engle. Er hat für seine empirischen Untersuchungen über den Risikofaktor “Volatilität” den Wirtschaftsnobelpreis in 2003 erhalten. Seine Erkenntnisse werden bis heute in der klassischen Portfolio-Theorie nicht genügend gewürdigt, geschweige denn umgesetzt. Mit seinen Ergebnissen ist es jedoch möglich, Volatilität viel präziser zu messen und deren dynamischen Eigenschaften gezielt für ein robusteres Portfolio-Management einzusetzen. Handels-Strategie: es werden die Aktien mit der mathematisch stabilsten Volatilität (d.h. gleichbleibend oder geringer werdend) herausgefiltert. Dies sind zu 90% Unternehmen, die gesunde Fundamentaldaten und ein leistungsfähiges Management haben und das Vertrauen der Finanzmärkte geniessen. Das Gegenteil davon, nämlich instabile Volatilität (d.h. zunehmend), sind meist Aktien mit spekulativem Charakter, welche nicht in Frage kommen. Handels-Aktivität: es werden die 10 stabilsten US-Aktien aller Branchen gekauft und Cash gehalten wenn dies angezeigt wird. Jede Woche wird das Portfolio neu überprüft. Beim ersten Anzeichen von instabiler Volatilität wird eine Aktie verkauft. Dieser Ansatz ist vollkommen unabhängig von Stopp-Marken oder technischer Analyse und kann universell eingesetzt werden.