Global Equity Alpha Momentum

Dieses Wikifolio kombiniert KI-gestützte Datenanalyse mit einer quantitativen Dual-Momentum-Strategie. Aus einem globalen Universum werden kontinuierlich die stärksten Trendaktien identifiziert. Bei übergeordneter Marktschwäche greift ein striktes Risikomanagement, um das Kapital konsequent abzusichern. 1. Universum & Relative Stärke: Das Anlageuniversum ist grundsätzlich global aufgestellt. Eine Aktie qualifiziert sich als Kaufkandidat, wenn ihre 3- bis 12-Monats-Performance in den oberen Top 20% des gesamten erfassten weltweiten Screener-Universums liegt. 2. Trend- & Risikofilter: Ein Einstieg erfolgt ausschließlich, wenn das absolute Momentum intakt ist: - Der aktuelle Kurs muss über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (EMA 50) und 200 Tage (EMA 200) notieren. - Die 12-Monats-Performance muss positiv sein. 3. Cash-Management: - Fällt eine gehaltene Position mehr als 8% bis 10% unter ihr lokales 52-Wochen-Hoch oder schließt unter dem EMA 50, wird die Position geschlossen, um Drawdowns und Volatilität minimal zu halten. - Bärischer Gesamtmarkt / Cash-Filter: In Phasen allgemeiner Marktschwäche oder wenn keine Werte die Kriterien erfüllen, wird frei werdendes Kapital nicht reinvestiert, sondern als Cash-Reserve gehalten. 4. Umschichtung & Überwachung: Die Überprüfung des Gesamtportfolios und der Indikatoren erfolgt einmal wöchentlich. Rebalancing-Gleichgewicht und Umschichtungen richten sich ausnahmslos nach dem quantitativen Regelwerk.