HiRi: ETF Aktienwerte / mRiMgt

Die Entscheidungen sollen auf einem quantitativem Portfoliomanagementsystem beruhen. Das System verfügt über zwei Komponenten. Es gibt einen Konstruktionsprozess für Portfolios bei dem im Wege einer vergleichenden Analyse die "best in class" Instrumente ausgewählt und gewichtet werden sollen. Für jedes Instrument ist geplant einen Risikomanagementprozess durchzuführen, bei dem in Verlustphasen die Gewichte in 5 Stufen reduziert werden sollen, und in Gewinnphasen wieder erhöht werden sollen. Insoweit als nicht fiktiv in ETFs investiert wird, soll ein fiktiver Barbestand gehalten werden. Es ist geplant 6 ETF's zu analysieren aus denen sich ein Weltaktienindexbenchmark darstellen lässt. Das Portfolio ist dem Weltaktienbenchmark realtiv nah. Die Gewichtung für die geplanten 6 Instrumente lehnt sich an den Weltaktienbenchmark an. Es soll gelegentlich eine Rebalanzierung erfolgen. Es ist geplant für jedes einzelne Instrument einen Risikomanagementprozess durchzuführen. Die Neuberechnung der Risikoanalysen ist jeweils zum Monatsanfang geplant. Auf dieser Basis soll eine Anpassung der Gewichtung sowie eine Anpassung des Cash-Anteiles auf Basis des Risikomanagements erfolgen. Die Entscheidung soll auf Grundlage der % monatlichen Kursentwicklung der analysierten Anlageinstrumente erfolgen.