Quantitative Anlagestrategie

Performance

  • +36,1 %
    seit 26.03.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -10,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,72×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

HANDELSIDEE
Quantitative Handelsstrategie mit globalen Aktien angelehnt an Susan Levermanns Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum". Es handelt sich nicht um die Punkte-Strategie, sondern um eine Anlehung an die Fonds-Strategie von Susan Levermann auf Basis einer gewichteten Rangfolge der einzelnen Aktien.

Analysiert werden fundamentale Daten: KGVs, die Eigenkapitalrendite und -quote, die EBIT-Marge, das Gewinnwachstum usw.
Auf technischer Seite wird die Performance von jeweils 6 Monaten und einem Jahr analysiert, sowie Widerstände und Supportlinien zum Einstieg genutzt. Wichtig sind außerdem das Kursmomentum, die Sektor-Performance und viele weitere Werte.

Susan Levermann legt dar, dass durch die Analyse verschiedener Kennwerte eine Überperformance gegenüber dem Markt erreicht werden kann.

In diesem Wikifolio soll in Small, Mid und Large Cap-Titel weltweit investiert werden. Dazu werden ausgesuchte Aktien systematisch analysiert und deren Korrelationskoeffizienten verglichen, um dadurch eine gute Diversifizierung des Portfolios sicherzustellen.

Die Aktien im Wikifolio sollen nur solange gehalten werden, bis ihr Rating unter eine definierte Schwelle fällt. Dabei sollen die Aktien wöchentlich analysiert werden. Es wird grundsätzlich angestrebt ca. 10-15 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen ins Wikifolio aufzunehmen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFANLQUANT
Erstellungsdatum
26.03.2020
Indexstand
High Watermark
141,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 04.04.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse