€uro am Sonntag VaR-Strategie

TobiasAigner

Performance

  • +34,7 %
    seit 25.08.2015
  • +26,1 %
    1 Jahr
  • +5,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,77×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

In diesem Wikifolio soll die VaR-Strategie (auch Low-Risk-5-Strategie) aus der Finanzzeitung €uro am Sonntag abgebildet werden.

Die Strategie soll festen Investitionsregeln folgen und auf deutsche Aktien setzen. Entwickelt wurde sie von Prof. Stefan Mittnik von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Tobias Aigner, Leitender Redakteur des Wirtschaftsmagazins €uro. Die Strategie soll ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis erzielen als der DAX. Dazu streben wir an, in ruhigen Börsenphasen investiert zu sein und in turbulenten Phasen auszusteigen. Zudem sollen in den Investitionsphasen nur risikoarme Aktien gekauft werden. Das Portfolio soll in einem regelmäßigen Turnus neu zusammengesetzt werden.

Als Signalgeber für den Ein- und Ausstieg soll die von Prof. Mittnik ermittelte Risikokennzahl Value at Risk (VaR) dienen, die auch für die Auswahl der Aktien entscheidend ist. Die Kennziffer gibt an, wie hoch das prozentuale Verlustrisiko ist, das eine Aktie in einer Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent nicht überschreiten sollte. Ein Beispiel: Eine Aktie mit einem VaR von 4,0 sollte mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent in der kommenden Handelswoche nicht mehr als vier Prozent verlieren.

Bei der Strategie sollen ausschließlich Titel mit niedrigem VaR gekauft und im Portfolio ungefähr gleich gewichtet werden. Allerdings können sich die Gewichte durch Kursbewegungen mit der Zeit verschieben. In Ausstiegsphasen soll nur Cash gehalten werden.

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Stammdaten

Symbol
WFEURASVAR
Erstellungsdatum
25.08.2015
Indexstand
High Watermark
136,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Euro am Sonntag
Mitglied seit 01.07.2015

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse