Quant: Defensiv + Antizyklisch

Martin Keller

Performance

  • -5,6 %
    seit 29.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll hauptsächlich nach quantitativen Kriterien in Aktien investieren. Für eine defensive Ausrichtung soll es zusätzlich zum Aktienbestand auch ein schwankungsarmes bzw. zu Aktien möglichst antizyklisches Sicherheitselement bestehend aus ETFs oder Fonds enthalten, die je nach aktueller Situation z.B. in Renten, Immobilien, den Geldmarkt, Gold, Kryptowährungen oder weitere Rohstoffe investieren können. Alternativ kann auch einfach die Cashposition erhöht werden.

Für den Aktienbestand soll mit Kennzahlen verschiedener quantitativer Anlagestrategien und einer selbst festgelegten Gewichtung dieser Kennzahlen ein Investment in vielversprechende Aktien verfolgt werden. Die einzelnen Kennzahlen umfassen sowohl Punkte der fundamentalen als auch der technischen Analyse, wie z.B. die Eigenkapitalrendite des Unternehmens, das KGV oder das Momentum, wobei die fundamentale Bewertung deutlich stärker berücksichtigt werden soll. Wie bei allen quantitativen Anlagestrategien soll die eigene Meinung möglichst außen vor bleiben.

Es kann im Aktienbestand grundsätzlich weltweit in Aktien angelegt werden. Ich werde versuchen, zwischen ca. 10 und ca. 30 verschiedene Aktienwerte zu halten, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Titel gering zu halten.

Das Sicherheitselement soll abhängig von der aus meiner Sicht herrschenden Über- und Untertreibung an den Finanzmärkten zwischen 0% und etwa 50% des Investitionsvolumens ausmachen.

Das wikifolio soll je nach Situation (Anzahl der Aktienwerte im wikifolio, Marktlage, Urlaub, etc.) zwischen etwa wöchentlich und monatlich überprüft werden. Der Anlagehorizont kann bedingt durch die Anlagestrategie stark schwanken. Zwischen wöchentlicher und mehrjähriger Haltedauer ist alles möglich, abhängig von der erreichten Bewertung entsprechend der Strategie. Den Anlagehorizont würde ich daher als mittel- bis langfristig einstufen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLEVYODA2
Erstellungsdatum
29.11.2016
Indexstand
High Watermark
93,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Keller
Mitglied seit 14.11.2016

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ich habe mir überlegt, dass es eigentlich nicht sehr interessant ist, die einzelnen Transaktionen in den Kommentaren mitzuverfolgen. Diese können ja jederzeit in der Trade Historie nachverfolgt werden. Deshalb schreibe nur noch etwas, wenn es wirklich interessante Neuigkeiten zu berichten gibt. Das allgemeine Rebalancing des wikifolios gehört sicher nicht mit dazu. Neuzugänge oder Komplettverkäufe werde ich aber weiterhin hier dokumentieren. Heute wurden z.B. die letzten Reste von DT.BETEILIG.AG NA O.N. verkauft. Damit haben wir nur noch 20 Aktien im Portfolio. Da es mit neuen Kaufkandidaten weiterhin schlecht aussieht, beträgt unsere Cashquote inzwischen knapp 10%, zusätzlich haben wir ja auch noch das Sicherheitselement mit derzeit knapp 36%. Unser wikifolio besteht also derzeit nur noch zu knapp 55% aus Aktien.

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Allgemeiner Kommentar

PEUGEOT SA EO 1 ist nun raus, heute fand der letzte Verkauf statt. Auf der schwarzen Liste steht außerdem noch die DT.BETEILIG.AG NA O.N. . Die einzige Kaufposition ist weiterhin PUBLITY AG .

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Allgemeiner Kommentar

Die Aktien von MICHAEL KORS firmieren seit kurzem als CAPRI HOLDINGS LTD . Leider ist wikifolio.com nicht fähig, die Kaufkurse von Michael Kors auf Capri Holdings zu übertragen und so steht unter "+/- seit Kauf" statt einem Prozentwert lediglich ein N/A. Wenn man das nicht möchte, darf man die gesamte Position verkaufen und zurückkaufen, so wie ich das heute gemacht habe.

Und nachdem die Cryptospekulanten mit ihrem erneuten Kursrutsch genau solange gewartet hatten, bis ich vor ein paar Tagen mein vierteljährliches Rebalancing fertig hatte, habe ich dieses heute einfach noch mal wiederholt und einige neue Stücke von ETHEREUM TRACKER EURO gekauft. Ätsch!

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Allgemeiner Kommentar

Weiterhin ist es im wikifolio sehr ruhig, es erfolgen kaum Anpassungen. PEUGEOT SA EO 1 steht auf Verkauf und wird bei der nächsten Anpassung wohl das wikifolio vollends verlassen. Auf Kaufen steht nur noch PUBLITY AG . Alles andere sind derzeit reine Haltepositionen.

Das Sicherheitselement wurde heute ebenfalls wieder mit dem Rasenmäher auf gleiche Höhe gestutzt. Aufgrund der Einbrüche an den Aktienmärkten könnte es eigentlich inzwischen noch kleiner ausfallen, da sich aber derzeit keine Aktienkäufe aufdrängen, habe ich hier noch nicht voreilig verkauft. Wir haben derzeit noch genügend Cash.

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