Low Volatility Long
| LucaDietlein
Letzter Login: 01.05.2026
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Portfolio Chart
Details
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Merkmale
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Handelsidee
In diesem Portfolio soll mit ausgewählten Werten ein Portfolio nach der Mean Variance Portfolio Theorie aufgestellt werden. Diese Strategie bezieht sich auf eine Long only Strategie, nicht alle Werte müssen immer im Depot enthalten seien. Aktuell prognostizierte Parameter auf 1 Jahressicht: ==> Sharpe Ratio: 0,15 ==> erwartete Volatilität: 9,1% ==> erwartete Rendite p.a. :5,91% Diese Theorie beruft sich auf die Theorie von Markowitz. Die im Depot enthaltenen Werte sind: Unilever KONE Verizon VW Kraft Heinz Equitrans Heidelbergcement Svenska Cellulosa Global Ship Lease Münchener Rück AGL Energy Procter and Gamble Coca Cola Iberdrola Svenksa A Park Lawn Berkshire Brookfield Ibnfr
Stammdaten
WFLOWVOLAL
17.01.2023
-
135,6
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.