LIQUID HEDGE - C

Carsten-Patrick Meier

Performance

  • -1,2 %
    seit 12.10.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Geplant ist eine makroökonomisch-quantitativ basierte long/short-Strategie für sechs hochliquide internationale Anlageinstrumente. Gehandelt werden ETF und Short-ETF auf den DAX, den Euro-Bund-Future, den USD/EUR-Kurs und den S&P 500 sowie ETCs auf Brent Öl und Gold; in letztere wird nur long investiert. Die typische Haltedauer soll zwischen einem und vier Monaten liegen.

Die Strategie basiert auf Signalen eines quantitativen Modells, das diese Märkte abbildet und sowohl anzeigt, ob long oder short investiert werden soll, als auch mit welchem Exposure. In der chancenorientierten Variante ("C") wird das Exposure je Asset so gewählt, dass der erwartete Value-at-Risk des Portfolios einem Wert von 14% entspricht. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLQHEDGE3
Erstellungsdatum
12.10.2018
Indexstand
High Watermark
98,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Carsten-Patrick Meier
Mitglied seit 03.11.2016
Ich bin ein quantitativ orientierter Makroökonom und beschäftige mich seit mehr als fünfzehn Jahren mit der Entwicklung von Modellen zur Prognose von Konjunktur und Kapitalmärkten.

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu COMSTAGE ETF SHORTDAX TR

Wir erwarten bis Ende Februar einen Rückgang des DAX auf 10040.1 Punkte ( 72,8 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 63,0 % in eine Short-Position.

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Kommentar zu ETFS 5X LONG USD SHORT EUR

Wir erwarten bis Ende Februar eine Aufwertung des Dollars gegenüber dem Euro auf 1.12 USD/EUR ( 24,6 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 139,5 % in eine Short-Position.

 

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Kommentar zu EUR DAILY HEDGED PHYSICAL GOLD

Wir erwarten bis Ende Februar einen Anstieg des Goldpreises auf 1421 EUR ( 102,0 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 9,0 % in eine Long-Position.

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Kommentar zu COMST. ETF COBANK BUND-FUTURE TR

Unsere Prognose für den Bundfuture wurde erreicht. Wir lösen unsere Position auf und realisieren den Gewinn.

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