Marktneutrale Dachstrategie

Marktneutrale Dachstrategie

Die umfassende Wikifolio-Produktpalette bietet sich mit ihren vielen unterschiedlichen Handelsansätzen dazu an, eine möglichst marktneutrale Strategie zu entwickeln.

Das „Marktneutrale Dachwikifolio“ soll mit geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu den Aktienmärkten eine positive Rendite generieren. Hierzu wird eine weitest gehende Diversifizierung im Sinne eines nachhaltig strukturierten Wertpapierportfolios angestrebt.

Hierbei soll gelten: „Regelmäßiges Wachstum vor kurzfristigen schnellen Gewinnen“.


Dieses Ziel soll durch einen systematischen Bottom-Up-Ansatz bei der Auswahl der im Dachwikifolio abgebildeten Strategien erreicht werden.


Die Struktur der „Marktneutralen Dachstrategie“ soll sich an folgenden Kriterien orientieren:

Track-Rekord:
Das jeweilige Zielwikifoliozertifikat soll seit mindestens sechs Monaten investierbar sein.

Rendite-Risiko-Profil:
Verhältnis von maximalem Drawdown und erzielter Rendite in der Vergangenheit

Korrelation:
Langfristig geringe Korrelation der Zielstrategie in Bezug auf die Gesamtmarktentwicklung

Visuelle Chartanalyse:
Verhalten der Strategie in Abschwungphasen

Diversifizierung:
Eine umfangreiche Aufteilung des investierten Kapitals auf bis zu ca. 25 verschiedene Wikifoliozertifikate soll eine nachhaltige, möglichst marktneutrale Entwicklung des Dachwikifolios gewährleisten. Hierzu sollen die Positionsgrößen u.a. in Relation zur Sharpe-Ratio und Volatilität der jeweiligen Strategie gewählt werden, um ein annähernd paritätisches Positionsrisiko zu erhalten.

Money-Management:
Ich beabsichtige, durch ein an mehreren objektiven Kriterien orientiertes Money-Management die Drawdowns im Dachwikifolio zu minimieren.

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