Börsenindikator & Smaller Values

monetalis
  • +8,4 %
    seit 06.10.2016
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    1 Jahr
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    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
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    Max Verlust (bisher)
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    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die „Börsenindikator & Smaller Values"-Strategie soll regelbasiert einen dualen Investmentansatz verfolgen, bei dem ein faktorbasierter Investmentstil mit einem impulsgetriebenen Investmentstil kombiniert werden soll.

Die "SmallCap-Prämie“ soll definiert sein als die überdurchschnittliche Rendite von Aktien kleiner Unternehmen (Small Caps) in Relation zu Aktien großer Unternehmen (Large Caps). Der „Size-Effekt“ soll in zahlreichen wissenschaftlichen Studien und für sehr lange Zeitperioden nachgewiesen worden sein.

Bei einem Kaufsignal für Aktien soll die Strategie weltweit gestreut in die trendstärksten Small- und MidCaps anlegen (Relative Stärke nach Levy). Der Schwerpunkt soll auf Qualitätsunternehmen aus Europa und USA liegen. Die Auswahl soll anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes erfolgen, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz, ein stabiles Geschäftsmodell und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen sollen. Ein Kaufsignal soll dann vorliegen, wenn der „Gebert-Indikator“ (nach dem Physiker Thomas Gebert) und/oder der „Börsenindex-Momentumindikator“ (nach dem Analysten Ralf Goerke) ein Kaufsignal zeigen. Als Anlageinstrumente sollen Aktien, ETFs und Anlagezertifikate eingesetzt werden.

Bei einem Verkaufssignal für Aktien soll die Anlage in ETFs und Short-ETFs sowie Rohstoff-ETFs und Anlagezertifikate erfolgen. Auch eine hundertprozentige Cashquote soll möglich sein. Ein Verkaufssignal soll dann vorliegen, wenn sowohl der „Gebert-Indikator“ als auch der „Börsenindex-Momentumindikator“ ein Verkaufssignal zeigen.

Eine Anpassung der Portfoliostruktur (Reallokation) wird monatlich angestrebt.

Ziel der „Börsenindikator & Smaller Values"-Strategie soll ein langfristig ausgerichtetes Portfolio-Konzept sein, das überdurchschnittliche Wertzuwächse durch wertorientierte Anlagen erwirtschaften soll. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMONETA05
Erstellungsdatum
06.10.2016
Indexstand
High Watermark
109,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Marcus Meyer
Mitglied seit 07.02.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse