Quant ML 2 Faktor Model

Dieses wikifolio verfolgt einen regelbasierten, quantitativen Aktienansatz mit Fokus auf das Nasdaq-Universum. Ziel ist es, sowohl die Titelauswahl als auch die Steuerung der Investitionsquote konsequent datenbasiert auszurichten. Die Positionsgrößen werden über ein Volatilitätsregime gesteuert, das implizite Volatilitäten und Volatilitätscluster analysiert, um das jeweils vorherrschende Marktumfeld systematisch in die Portfolioallokation einzubeziehen. Die Aktienauswahl basiert auf einem quantitativen Modell, das getestete Merkmale aus den Bereichen Fundamentaldaten und Trend kombiniert. Für jede Aktie wird ein Score berechnet, der die relative Wahrscheinlichkeit einer Outperformance gegenüber dem S&P 500 über die kommenden zwölf Monate abbildet. Investiert wird bevorzugt in jene Titel, die im Modell die höchsten Bewertungen erzielen. Die Gewichtung der einzelnen Positionen erfolgt dabei nicht gleichgewichtet, sondern orientiert sich am jeweiligen Score der Titel. Aktien mit höherer Modellbewertung erhalten im Rahmen der Risikosteuerung ein entsprechend höheres Gewicht im Portfolio. Das Portfolio wird regelmäßig überprüft und an neue Daten, veränderte Scores und das aktuelle Volatilitätsregime angepasst. Daraus können Rebalancings und ein Austausch einzelner Titel resultieren. Der Anlagehorizont ist überwiegend mittelfristig und liegt typischerweise im Bereich von mehreren Wochen bis mehreren Monaten. Ziel ist ein transparenter und disziplinierter Investmentprozess, der Chancen im Nasdaq-Universum mit einer systematischen Steuerung von Risiko und Investitionsquote verbindet.