QUANTITATIVE MOMENTUM
FinanceResearch
Letzter Login: 27.04.2016
Performance
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+14,9 %seit 09.02.2014
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+0,5 %1 Jahr
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+2,0 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-18,4 %Max Verlust (bisher)
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0,19×Risiko-Faktor
Handelsidee
Die Strategie soll entweder in Unternehmen oder in Staatsanleihen (in Form von ETF-Werten) investieren, wenn ein Trend festgestellt wird, und soll ansonsten Cash halten.
Entsprechende Signale können aus einem Trendfolge-Modell (Momentum)
mit Gewichtsrestriktionen kommen, die aus einem Mean-Reversion-Signal generiert werden sollen.
Meiner Erfahrung nach folgen Aktien- und Anleihemärkte kurzfristig einem
Trend (innerhalb weniger Monate) um danach zu ihrem langfristigen
Mittel zurückkehren (innerhalb weniger Jahre).
Die Signale sollen durch einen quantitativen Algorithmus auf täglicher Datenbasis generiert werden.
Die Reallokation soll zu Gunsten einer hohen Kosteneffizienz monatlich stattfinden. mehr anzeigen
Entsprechende Signale können aus einem Trendfolge-Modell (Momentum)
mit Gewichtsrestriktionen kommen, die aus einem Mean-Reversion-Signal generiert werden sollen.
Meiner Erfahrung nach folgen Aktien- und Anleihemärkte kurzfristig einem
Trend (innerhalb weniger Monate) um danach zu ihrem langfristigen
Mittel zurückkehren (innerhalb weniger Jahre).
Die Signale sollen durch einen quantitativen Algorithmus auf täglicher Datenbasis generiert werden.
Die Reallokation soll zu Gunsten einer hohen Kosteneffizienz monatlich stattfinden. mehr anzeigen
Stammdaten
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Symbol
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WFQUANTMOM |
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Erstellungsdatum
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09.02.2014 |
| Indexstand | |
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High Watermark
|
120,9 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Technische Analyse