QUANTITATIVE MOMENTUM

FinanceResearch

Performance

  • +14,9 %
    seit 09.02.2014
  • +0,5 %
    1 Jahr
  • +2,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -18,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,19×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Strategie soll entweder in Unternehmen oder in Staatsanleihen (in Form von ETF-Werten) investieren, wenn ein Trend festgestellt wird, und soll ansonsten Cash halten.
Entsprechende Signale können aus einem Trendfolge-Modell (Momentum)
mit Gewichtsrestriktionen kommen, die aus einem Mean-Reversion-Signal generiert werden sollen.

Meiner Erfahrung nach folgen Aktien- und Anleihemärkte kurzfristig einem
Trend (innerhalb weniger Monate) um danach zu ihrem langfristigen
Mittel zurückkehren (innerhalb weniger Jahre).

Die Signale sollen durch einen quantitativen Algorithmus auf täglicher Datenbasis generiert werden.
Die Reallokation soll zu Gunsten einer hohen Kosteneffizienz monatlich stattfinden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFQUANTMOM
Erstellungsdatum
09.02.2014
Indexstand
High Watermark
120,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Steffen Schaarschmidt
Mitglied seit 02.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse