Alpha+Beta+Crash Risk Control
Letzter Login: 21.04.2021
Performance
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+17,1 %seit 31.05.2016
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+32,5 %1 Jahr
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+3,1 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-37,6 %Max Verlust (bisher)
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-Risiko-Faktor
Handelsidee
In diesem Dachwikifolio sollen die Vorzüge zweier Investmentphilosophien kombiniert zur Geltung kommen, die Generierung einer Aktienmarktperformance plus Outperformance (beta+alpha) sowie der Absicherung im Falle einer anhaltenden Verlustperiode des Gesamtmarktes.
Zunächst wird beabsichtigt mit einem systematischen Marktrisikoindikator die aktuelle Risikolage des Marktes einzuschätzen.
Bei einer günstig eingeschätzten Risikolage soll sowohl die Marktrendite (beta) als auch darüber hinaus eine Outperformance (alpha) erzielt werden. In diesen Phasen soll in wikifolio-Zertifikate investiert werden die den Aktienmarkt outperformen können.
Wird die aktuelle Risikolage hoch eingestuft, so sollen marktabhängige wikifolio-Zertifikate reduziert und durch sicherere und marktunabhängigere ersetzt werden. In diesen Phasen kann die Cash-Quote auch auf 100% erhöht werden. mehr anzeigen
Zunächst wird beabsichtigt mit einem systematischen Marktrisikoindikator die aktuelle Risikolage des Marktes einzuschätzen.
Bei einer günstig eingeschätzten Risikolage soll sowohl die Marktrendite (beta) als auch darüber hinaus eine Outperformance (alpha) erzielt werden. In diesen Phasen soll in wikifolio-Zertifikate investiert werden die den Aktienmarkt outperformen können.
Wird die aktuelle Risikolage hoch eingestuft, so sollen marktabhängige wikifolio-Zertifikate reduziert und durch sicherere und marktunabhängigere ersetzt werden. In diesen Phasen kann die Cash-Quote auch auf 100% erhöht werden. mehr anzeigen
Stammdaten
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Symbol
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WFSTPDECRP |
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Erstellungsdatum
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31.05.2016 |
| Indexstand |
Regeln
Anlageuniversum
Der Trader dieses Dachwikifolios handelt ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte.
Trader
Entscheidungsfindung
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse
- Sonstige Analyse