Fundamental Tactical Alpha

Der Handelsansatz dieses Wikifolios basiert auf einem strikt quantitativen Auswahlverfahren (Algorithmus), das tiefgehende fundamentale Unternehmensqualität mit technischem Markt-Timing kombiniert. Emotionale Entscheidungen werden komplett ausgeblendet. Stattdessen analysiert ein datengetriebenes Modell regelmäßig ein globales Aktienuniversum und filtert Werte heraus, die sowohl eine extrem robuste Bilanz aufweisen, als auch kurzfristig ein statistisch vorteilhaftes Einstiegsfenster bieten. Ziel ist es, in fundamental gesunde Unternehmen zu investieren, deren Gewinnschätzungen durch Analysten gerade positiv revidiert werden, und dabei Übertreibungsphasen (überkaufte Märkte) konsequent zu meiden. Geplant ist der Handel mit internationalen und liquiden Aktien (Fokus auf Nordamerika und Europa). Das Anlageuniversum beschränkt sich in der Regel auf Werte, für die ein hohes Volumen an Marktdaten und Analystenschätzungen vorliegt (Global Options Matrix Universe). Penny-Stocks und illiquide Nebenwerte werden vom Algorithmus systematisch ignoriert. Die Entscheidungsfindung erfolgt zweistufig: 1. Fundamentale Qualitätsfilterung: Es wird nach Unternehmen gescreent, die eine hohe Bilanzqualität (Financial Health Score), starkes nachhaltiges Wachstum und vor allem stark positive Gewinnrevisionen durch Analysten (EPS Revisions Ratio / Analyst Sentiment) aufweisen. 2. Technisches und Taktisches Timing: Erst wenn die Fundamentaldaten stimmen, entscheidet die technische Analyse über den Einstieg. Dabei kommen Indikatoren wie der RSI (Relative Strength Index) sowie eigens berechnete taktische Trend-Scores zum Einsatz. Es wird systematisch vermieden, in heiß gelaufene (überkaufte) Werte zu investieren. Haltedauer: Mittelfristig (Wochen bis Monate). Rebalancing erfolgt rein datengetrieben. Quellen: Finanzdatenbanken (Fundamentaldaten) sowie APIs (Sentiment & Momentum)."