The Wave Principle I

Sebastian Scheuß

Performance

  • -3,3 %
    seit 02.10.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Dieses Wikifolio, The Wave Principle I, folgt einem eigens entwickelten und getesteten Handelssystem, das die kurz- bis mittelfristigen Wellenbewegungen von Indizes ausnutzt.
Es beruht auf der technischen Analyse und generiert völlig automatisch Kauf- und Verkaufsignale. Damit schließt es emotionsgetriebene Handlungen aus. Die Zielperformance liegt bei durchschnittlich 10-12% pro Jahr. Diese Werte beruhen auf Backtests der letzten 15 Jahre.

Das Grundprinzip des Systems liegt vereinfacht darin, bei relativ günstigen Kursen in eine Korrektur zu kaufen und bei erholten Kursen wieder zu verkaufen. Um nicht ins „fallende Messer zu greifen“, das heißt während eines starken Kurssturzes zu kaufen, besitzt das System mehrere Sicherheitsmechanismen die Kursverluste verhindern. Angewandt wird es von mir auf den DAX30, sowie auf den S&P500.

Zusätzlich zu der bereits genannten Long-Strategie und dem damit verbundenen "Krisenschutz" handelt das System auch Short bei starken Kursstürzen und Krisen. Dadurch wird die voraussichtliche Outperformance gegenüber der Benchmark (50% DAX, 50% S&P500) noch erhöht.

Das Handelssystem wurde von mir seit dem 01.01.2000 auf verschiedene Indizes getestet und schlug den jeweiligen Index um das zwei- bis vierfache mit einer durchschnittlichen jährlichen Performance von ca. 10% pro Jahr.
Besonders bemerkenswert ist aber der äußerst geringe Drawdown (http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Drawdown) des Handelssystems, der auch während den beiden schweren Krisen (Dot-com-Blase und Finanzkrise),aber auch bei weniger dramatischen Kurseinbrüchen (Eurokrise, Fukushima) bei unter 10% geblieben ist. DAX und S&P mussten zum Vergleich Rückschläge über 50 % hinnehmen.
Das Handelssystem verhindert Verluste bzw. erhöht die Performance genau dann, wenn die aktuell top-permormenden Wikifolios an ihre Grenzen stoßen und voraussichtlich (große) Verluste erleiden, da sie hauptsächlich auf Aktien basieren und keine Hebelprodukte anwenden dürfen.
Um Märkte nicht doppelt zu gewichten aber trotzdem einen gewissen Grad an Diversifikation zu gewährleisten, wird über Hebelprodukte in den DAX30 und den S&P500 investiert.

Mir ist wichtig zu betonen, dass bei dem von mir entwickelten System ein möglichst geringes Risiko einen ebenso hohen Stellenwert hat wie die Performance.

Die Mittel, die nicht für das System benötigt werden, werden aktiv von mir gemanagt. Dabei beschränke ich mich ausschließlich auf risikoarme Assetklassen.


Darüber hinaus habe ich das Wikifolio "The Wave Principle II" erstellt, welches neben der kurz- bis mittelfristigen Long-Strategie auch eine langfristige Strategie der Wellenantizipation beinhaltet. Dadurch steigt das voraussichtliche Risiko gemessen am Maximum Drawdown, die Performance steigt aber dementsprechend auch.

Bei Fragen schreiben Sie mir gerne unter arwa.wikifolio@yahoo.com.

Risikohinweis:
Die obige Beschreibung des Handelssystems stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Wertpapiere, vor allem Hebelprodukte, können einer hohen Volatilität unterliegen.
Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen.
Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.
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Stammdaten
Symbol
WFTWP001CM
Erstellungsdatum
02.10.2014
Indexstand
High Watermark
99,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Sebastian Scheuß
Mitglied seit 23.09.2014
Ich beschäftige mich privat seit ungefähr zehn Jahren mit Wertpapieranalyse und Trading, insbesondere mit technischer Analyse und der Programmierung von automatischen Handelssystemen. Seit mehr als fünf Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig und konnte mir durch mein privates Interesse, als auch meinen beruflichen Werdegang, sowie durch Ausbildung (Bankkaufmann) und Studium (VWL/BWL) ein breites und ausgeprägtes Fachwissen auf dem Gebiet der Finanzen aneignen. Die von mir publizierten Wikifolios basieren alle auf demselben Handelssystem, welches ich seit 5 Jahren stetig weiterentwickelt und durch diverse Sicherheitsmechanismen, die vor großen Verlusten schützen sollen, erweitert habe. Ich persönlich trade das System in der jeweils aktuellsten Version seit mehr als fünf Jahren. Die finale und jetzt publizierte Version handele ich über CFD´s seit Herbst 2014.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu Mini Future Zertifikat auf DAX®

Durch die sukzessiven Verkäufe wurden Gewinne durch das neue ATH mitgenommen, bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos. Insgesamt lag die Position ca. 100% im Plus und konnte die schwache Performance des S&P überkompensieren. mehr anzeigen

Kommentar zu Mini Future Zertifikat auf DAX®

DAX kämpt gerade um 10000er Marke. Da das Kursziel nicht mehr viele Punkte entfernt ist, das System aber nicht die menschliche Psychologie der 10000er Marke kennt, habe ich die Hälfte der Position verkauft, um das Risiko weiter zu vermindern, falls die 10000er Marke nicht nachhaltig übersprungen wird. mehr anzeigen

Kommentar zu Turbo-Optionsschein auf S&P 500®

Verkauf der S&P Position aufgrund entsprechendem Signal des Systems. Das Signal wurde durch die erhöhte Volatilität und die relative Schwäche des S&P 500 ausgelöst um das Risiko zu begrenzen. Im Nachhinein (stand 15.01.15) ein etwas unglücklicher Verkaufszeitpunkt, aber mit Risikobegrenzung geht auch immer der Verzicht einer Chance einherr. Da dies kein spekulatives Wikifolio ist, ist diese Art des Handels jedoch vorzuziehen und so ist auch das System programmiert! mehr anzeigen

Kommentar zu Turbo-Optionsschein auf S&P 500®

Zeitgleich mit dem Signal beim DAX wurde das Kaufsignal beim S&P500 ausgelöst. Der Stop liegt hier bei ca. 1990, das Kursziel bei 2090 mehr anzeigen
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