Quantitative Value-Strategie

Grundsätzlich soll in Aktien auf mittel- bis langfristiger Basis (Haltedauer: Wochen bis Monate) investiert werden. Entscheidungskriterien Es soll nur investiert werden, wenn die Aktie meiner Meinung nach: - stark unterbewertet ist - das Management wertmaximierend im Sinne des Shareholder Value wirtschaftet und nicht im Sinne eigener Interessen handelt - charttechnisches Signal einhergehend mit einem Nachrichtenimpuls gegeben ist (Pivotal-News) Unter anderem soll eine Analyse basierend auf folgenden quantitativen Indikatoren durchgeführt werden: - Eigenkapitalrendite - Gewinnmarge - Eigenkapitalquote - Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 5 Jahre - Kurs-Gewinn-Verhältnis im aktuellen Jahr - Analystenmeinungen - Reaktion auf die letzten Quartalszahlen - Gewinnrevisionen - 6-Monats-Kursverlauf - 1-Jahres-Kursverlauf - Kursmomentum - Reversaleffekt - Gewinnwachstum Durch eine systematische, regelmäßige und qualitative Kontrolle der Indikatoren soll eine emotionslose und konsequente Kauf- und Verkaufsdisziplin verfolgt werden. Weiterhin wird beabsichtigt in Wachstumsunternehmen mit einem disruptiven- und innovativen Geschäftsmodell zu investieren. Management Interviews, Hauptversammlungen, Unternehmensnachrichten, Analystenschätzungen und Geschäftsberichte dienen als Informationsquellen. Das Ziel ist es: 1. Es wird eine Rendite über dem MSCI World angestrebt. 2. Den Trend solange wie möglich zu folgen mit einer hohen Aufmerksamkeit auf das Money- und Risikomanagement. 3. Eine maximale Trefferquote zu erzielen. 4. Große Trendsetter früher zu entdecken als die große Masse.